PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGDVX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGDVX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGDVX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		0.07%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции TGDVX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 11.06% против 11.80% соответственно.

TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Large Cap Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGHYXTGDVX с TGPCXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGLMXTGDVX с TGVOXTGDVX с TSITGDVX с TGCFX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий TGDVX и VIVIX

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TGDVX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGDVXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.56

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.53

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

6.90

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGDVX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGDVXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.09

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между TGDVX и VIVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и VIVIX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и VIVIX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGDVXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-59.30%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-11.29%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-17.12%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-36.80%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-4.82%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-9.31%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.50%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и VIVIX

TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGDVXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

3.80%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

7.69%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

14.88%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

13.92%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

16.74%

+2.64%