PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGDVX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGDVX с VIVIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TGDVX (TCW Relative Value Large Cap Fund) and VIVIX (Vanguard Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TGDVX returned 11.94%/yr vs 12.39%/yr for VIVIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TGDVX charges 0.90%/yr vs 0.03%/yr for VIVIX.

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 15.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGDVX имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции VIVIX немного впереди с 12.39%.

TGDVX

1 день
0.18%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.64%
1 год
24.27%
3 года*
19.01%
5 лет*
13.70%
10 лет*
11.94%

VIVIX

1 день
0.65%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
11.51%
С начала года
15.80%
1 год
25.65%
3 года*
17.95%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGDVX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		12.64%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		15.80%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Correlation

The correlation between TGDVX and VIVIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1998 г.

0.92

The correlation between TGDVX and VIVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Large Cap Fund

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGLMXTGDVX с TGHYXTGDVX с TSITGDVX с TGGBXTGDVX с TGVOXTGDVX с TGCFXTGDVX с TGPCX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с SPYVIVIX с OIEJXVIVIX с VMCPXVIVIX с VBIRX

Доходность на риск

TGDVX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGDVXVIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.57

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.71

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

4.15

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

15.71

-3.56

TGDVX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и VIVIX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и VIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGDVXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-59.30%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-6.36%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-14.40%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-17.12%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-36.80%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.33%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-9.22%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.68%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и VIVIX

Текущая волатильность для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGDVXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.67%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

7.82%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

10.28%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

13.90%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

16.68%

+2.59%

Сравнение комиссий TGDVX и VIVIX

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и VIVIX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.15%, что больше доходности VIVIX в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		22.15%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.87%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TGDVX and VIVIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIVIX has higher volatility (2.67%) compared to TGDVX (2.50%). In terms of maximum drawdown, TGDVX dropped -60.90% vs VIVIX's -59.30%.

VIVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGDVX и VIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор