Сравнение TGDVX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TGDVX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGDVX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 0.07% | 19.17% | 18.29% | 16.05% | -6.98% | 29.16% | 6.30% | 25.79% | -17.00% | 0.25% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
TGDVX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 11.06%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGDVX и SWLVX
TGDVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
TGDVX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
TGDVX
SWLVX
Сравнение TGDVX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGDVX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 6.76 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGDVX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TGDVX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGDVX и SWLVX
Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 24.93% | 24.95% | 6.80% | 4.56% | 6.93% | 8.25% | 8.40% | 60.34% | 14.36% | 16.19% | 6.77% | 5.35% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGDVX и SWLVX
Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGDVX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -38.34% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -11.82% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -19.05% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -4.82% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -4.93% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.51% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGDVX и SWLVX
TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGDVX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.47% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 8.30% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 15.74% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 14.85% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 18.67% | +0.71% |