PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCEX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCEX с ADX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCEX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCEX
TCW Select Equities Fund		-10.91%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-1.87%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, TGCEX показывает доходность -10.91%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции TGCEX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.24% против 16.74% соответственно.

TGCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-10.91%
6 месяцев
-12.71%
1 год
12.65%
3 года*
17.81%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.24%

ADX

1 день
0.13%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
3.71%
1 год
32.41%
3 года*
24.53%
5 лет*
15.21%
10 лет*
16.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Select Equities Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с TGCEX:
TGCEX с VOOTGCEX с TGHYXTGCEX с TGEIXTGCEX с TGWIXTGCEX с TGGBXTGCEX с TGPCXTGCEX с TGCFX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий TGCEX и ADX

TGCEX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

TGCEX
TCW Select Equities Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

TGCEX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 88
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCEX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCEXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.44

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

2.15

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.30

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.48

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

11.37

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCEX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCEX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCEX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCEXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.44

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.89

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.09

+0.25

Корреляция

Корреляция между TGCEX и ADX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и ADX

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности ADX в 8.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCEX
TCW Select Equities Fund		14.12%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.25%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и ADX

Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCEXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-71.60%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-10.16%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.96%

-25.07%

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-37.17%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.75%

-4.23%

-12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-23.22%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

2.42%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и ADX

TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.66% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCEXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

6.58%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

10.76%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

18.75%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

17.22%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

17.96%

+4.54%