Сравнение ABALX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABALX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ABALX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ABALX показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции ABALX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.22% против 13.07% соответственно.
ABALX
14.60%
-0.82%
7.12%
20.54%
8.66%
8.22%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| ABALX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.21 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 17.01 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 8.39% | 12.15% |
| Макс. просадка | -39.31% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.76% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABALX и SPY
ABALX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между ABALX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABALX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABALX и SPY
Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 2.16% | 2.36% | 1.69% | 1.20% | 1.32% | 1.91% | 2.10% | 1.79% | 1.77% | 2.47% | 8.09% | 1.54% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ABALX и SPY
Максимальная просадка ABALX за все время составила -39.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABALX и SPY
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) составляет 2.47%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что ABALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.