PortfoliosLab logo
Сравнение ABALX с AMECX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABALX и AMECX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ABALX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,100.00%2,200.00%2,300.00%2,400.00%2,500.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,009.43%
2,402.36%
ABALX
AMECX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABALX:

-0.21

AMECX:

0.33

Коэф-т Сортино

ABALX:

-0.19

AMECX:

0.46

Коэф-т Омега

ABALX:

0.97

AMECX:

1.07

Коэф-т Кальмара

ABALX:

-0.19

AMECX:

0.46

Коэф-т Мартина

ABALX:

-0.70

AMECX:

1.61

Индекс Язвы

ABALX:

3.27%

AMECX:

1.93%

Дневная вол-ть

ABALX:

11.15%

AMECX:

9.54%

Макс. просадка

ABALX:

-39.31%

AMECX:

-43.53%

Текущая просадка

ABALX:

-12.03%

AMECX:

-6.79%

Доходность по периодам

С начала года, ABALX показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью -1.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABALX имеют среднегодовую доходность 4.48%, а акции AMECX немного отстают с 4.29%.


ABALX

С начала года

-5.73%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

-9.90%

1 год

-1.58%

5 лет

7.42%

10 лет

4.48%

AMECX

С начала года

-1.52%

1 месяц

-6.24%

6 месяцев

-5.43%

1 год

3.63%

5 лет

8.43%

10 лет

4.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ABALX и AMECX

И ABALX, и AMECX имеют комиссию равную 0.56%.


График комиссии ABALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ABALX: 0.56%
График комиссии AMECX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMECX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABALX и AMECX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABALX
Ранг риск-скорректированной доходности ABALX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABALX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

AMECX
Ранг риск-скорректированной доходности AMECX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMECX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABALX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABALX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ABALX: -0.21
AMECX: 0.33
Коэффициент Сортино ABALX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
ABALX: -0.19
AMECX: 0.46
Коэффициент Омега ABALX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
ABALX: 0.97
AMECX: 1.07
Коэффициент Кальмара ABALX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ABALX: -0.19
AMECX: 0.46
Коэффициент Мартина ABALX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ABALX: -0.70
AMECX: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа ABALX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABALX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.33
ABALX
AMECX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABALX и AMECX

Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности AMECX в 4.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
2.23%2.10%2.36%1.69%1.20%1.32%1.91%2.10%1.79%1.77%2.48%8.15%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
4.19%4.10%3.66%3.38%2.86%3.19%3.20%3.35%2.82%3.09%3.26%3.66%

Просадки

Сравнение просадок ABALX и AMECX

Максимальная просадка ABALX за все время составила -39.31%, что меньше максимальной просадки AMECX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и AMECX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.03%
-6.79%
ABALX
AMECX

Волатильность

Сравнение волатильности ABALX и AMECX

American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) имеют волатильность 5.25% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.25%
5.44%
ABALX
AMECX