PortfoliosLab logo
Сравнение ABALX с AMECX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABALX и AMECX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ABALX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,111.40%
3,384.95%
ABALX
AMECX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABALX:

0.35

AMECX:

1.21

Коэф-т Сортино

ABALX:

0.55

AMECX:

1.64

Коэф-т Омега

ABALX:

1.08

AMECX:

1.25

Коэф-т Кальмара

ABALX:

0.34

AMECX:

1.45

Коэф-т Мартина

ABALX:

1.12

AMECX:

7.17

Индекс Язвы

ABALX:

4.00%

AMECX:

1.73%

Дневная вол-ть

ABALX:

12.69%

AMECX:

10.27%

Макс. просадка

ABALX:

-39.31%

AMECX:

-44.40%

Текущая просадка

ABALX:

-7.78%

AMECX:

-1.95%

Доходность по периодам

С начала года, ABALX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции ABALX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 4.84% против 6.70% соответственно.


ABALX

С начала года

-1.17%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-5.36%

1 год

4.91%

5 лет

6.71%

10 лет

4.84%

AMECX

С начала года

3.59%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

1.90%

1 год

12.66%

5 лет

10.13%

10 лет

6.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ABALX и AMECX

И ABALX, и AMECX имеют комиссию равную 0.56%.


График комиссии ABALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ABALX: 0.56%
График комиссии AMECX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMECX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABALX и AMECX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABALX
Ранг риск-скорректированной доходности ABALX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABALX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

AMECX
Ранг риск-скорректированной доходности AMECX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMECX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABALX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABALX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ABALX: 0.35
AMECX: 1.21
Коэффициент Сортино ABALX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ABALX: 0.55
AMECX: 1.64
Коэффициент Омега ABALX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ABALX: 1.08
AMECX: 1.25
Коэффициент Кальмара ABALX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ABALX: 0.34
AMECX: 1.45
Коэффициент Мартина ABALX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ABALX: 1.12
AMECX: 7.17

Показатель коэффициента Шарпа ABALX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABALX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
1.21
ABALX
AMECX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABALX и AMECX

Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности AMECX в 6.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
2.13%2.10%2.36%1.69%1.20%1.32%1.91%2.10%1.79%1.77%2.48%8.15%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
6.20%6.38%3.66%6.98%6.67%2.80%5.37%7.63%4.97%3.09%5.09%3.66%

Просадки

Сравнение просадок ABALX и AMECX

Максимальная просадка ABALX за все время составила -39.31%, что меньше максимальной просадки AMECX в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и AMECX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.78%
-1.95%
ABALX
AMECX

Волатильность

Сравнение волатильности ABALX и AMECX

American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что ABALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.05%
7.20%
ABALX
AMECX