Сравнение ABALX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABALX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности ABALX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, ABALX показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции ABALX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.22% против 13.15% соответственно.
ABALX
14.60%
-0.82%
7.12%
20.54%
8.66%
8.22%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| ABALX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.21 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 17.01 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.39% | 12.20% |
| Макс. просадка | -39.31% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.76% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABALX и VOO
ABALX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между ABALX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABALX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABALX и VOO
Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 2.16% | 2.36% | 1.69% | 1.20% | 1.32% | 1.91% | 2.10% | 1.79% | 1.77% | 2.47% | 8.09% | 1.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ABALX и VOO
Максимальная просадка ABALX за все время составила -39.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABALX и VOO
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что ABALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.