Сравнение ABALX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABALX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности ABALX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, ABALX показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции ABALX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.22% против 9.63% соответственно.
ABALX
14.47%
-0.93%
7.19%
21.00%
8.59%
8.22%
FBALX
16.37%
-0.07%
7.87%
22.60%
11.40%
9.63%
Основные характеристики
| ABALX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.60 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.01 | 3.22 |
| Коэф-т Мартина | 17.26 | 17.39 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 8.40% | 8.60% |
| Макс. просадка | -39.31% | -42.81% |
| Текущая просадка | -1.87% | -1.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABALX и FBALX
ABALX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между ABALX и FBALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABALX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABALX и FBALX
Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FBALX в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 2.16% | 2.36% | 1.69% | 1.20% | 1.32% | 1.91% | 2.10% | 1.79% | 1.77% | 2.47% | 8.09% | 1.54% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.77% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок ABALX и FBALX
Максимальная просадка ABALX за все время составила -39.31%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABALX и FBALX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) составляет 2.51%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что ABALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.