PortfoliosLab logo
Сравнение ABALX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ABALX и FBALX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ABALX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,587.95%
2,174.71%
ABALX
FBALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABALX:

0.40

FBALX:

0.28

Коэф-т Сортино

ABALX:

0.62

FBALX:

0.48

Коэф-т Омега

ABALX:

1.09

FBALX:

1.07

Коэф-т Кальмара

ABALX:

0.39

FBALX:

0.27

Коэф-т Мартина

ABALX:

1.29

FBALX:

1.00

Индекс Язвы

ABALX:

3.97%

FBALX:

3.68%

Дневная вол-ть

ABALX:

12.69%

FBALX:

12.97%

Макс. просадка

ABALX:

-39.31%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

ABALX:

-8.11%

FBALX:

-8.33%

Доходность по периодам

С начала года, ABALX показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции ABALX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 4.81% против 4.10% соответственно.


ABALX

С начала года

-1.52%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-5.67%

1 год

4.22%

5 лет

6.64%

10 лет

4.81%

FBALX

С начала года

-4.27%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-4.68%

1 год

2.80%

5 лет

5.95%

10 лет

4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ABALX и FBALX

ABALX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.


График комиссии ABALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ABALX: 0.56%
График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBALX: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABALX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ABALX
Ранг риск-скорректированной доходности ABALX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABALX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABALX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ABALX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ABALX: 0.40
FBALX: 0.28
Коэффициент Сортино ABALX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ABALX: 0.62
FBALX: 0.48
Коэффициент Омега ABALX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ABALX: 1.09
FBALX: 1.07
Коэффициент Кальмара ABALX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ABALX: 0.39
FBALX: 0.27
Коэффициент Мартина ABALX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ABALX: 1.29
FBALX: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа ABALX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа FBALX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABALX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.28
ABALX
FBALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABALX и FBALX

Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FBALX в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
2.14%2.10%2.36%1.69%1.20%1.32%1.91%2.10%1.79%1.77%2.48%8.15%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
1.92%1.81%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок ABALX и FBALX

Максимальная просадка ABALX за все время составила -39.31%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.11%
-8.33%
ABALX
FBALX

Волатильность

Сравнение волатильности ABALX и FBALX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) составляет 8.06%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что ABALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.06%
8.82%
ABALX
FBALX