Сравнение ABALX с SVBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).
ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности ABALX и SVBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABALX и SVBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ABALX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ABALX имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции SVBAX немного отстают с 9.13%.
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABALX и SVBAX
ABALX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.
Доходность на риск
ABALX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск
ABALX
SVBAX
Сравнение ABALX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABALX | SVBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.54 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.23 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.26 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 11.04 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABALX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ABALX и SVBAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABALX и SVBAX
Дивидендная доходность ABALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Просадки
Сравнение просадок ABALX и SVBAX
Максимальная просадка ABALX за все время составила -40.20%, примерно равная максимальной просадке SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABALX и SVBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABALX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -40.81% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -7.73% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -20.53% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -21.00% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -3.68% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -5.26% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.58% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABALX и SVBAX
American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеют волатильность 3.89% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABALX | SVBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.92% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 6.35% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 11.22% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 10.73% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 10.76% | -0.13% |