PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AB с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AB и QQQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.39%
9.93%
AB
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AB:

0.79

QQQ:

1.30

Коэф-т Сортино

AB:

1.18

QQQ:

1.78

Коэф-т Омега

AB:

1.16

QQQ:

1.24

Коэф-т Кальмара

AB:

0.63

QQQ:

1.76

Коэф-т Мартина

AB:

5.09

QQQ:

6.08

Индекс Язвы

AB:

3.99%

QQQ:

3.92%

Дневная вол-ть

AB:

25.86%

QQQ:

18.35%

Макс. просадка

AB:

-87.65%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

AB:

-16.57%

QQQ:

-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, AB показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции AB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.99% против 18.06% соответственно.


AB

С начала года

-0.86%

1 месяц

-8.91%

6 месяцев

7.39%

1 год

16.74%

5 лет

10.02%

10 лет

11.99%

QQQ

С начала года

2.90%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

9.93%

1 год

20.80%

5 лет

18.77%

10 лет

18.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AB и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AB
Ранг риск-скорректированной доходности AB, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AB, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.791.30
Коэффициент Сортино AB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.181.78
Коэффициент Омега AB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.24
Коэффициент Кальмара AB, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.631.76
Коэффициент Мартина AB, с текущим значением в 5.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.096.08
AB
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа AB на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.79
1.30
AB
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AB и QQQ

Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности QQQ в 0.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AB
AllianceBernstein Holding L.P.
9.12%8.03%8.44%10.30%7.33%8.26%7.67%10.54%8.50%7.46%8.09%7.32%
QQQ
Invesco QQQ
0.54%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок AB и QQQ

Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-16.57%
-2.49%
AB
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AB и QQQ

AllianceBernstein Holding L.P. (AB) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что AB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.89%
5.02%
AB
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab