Сравнение AB с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AB и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 1.10% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AB показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AB имеют среднегодовую доходность 13.99%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.
AB
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 13.99%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AB vs. VOO — Ранг доходности на риск
AB
VOO
Сравнение AB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.01 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.53 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.55 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 7.31 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.01 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.71 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между AB и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AB и VOO
Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 8.90% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AB и VOO
Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.65% | -33.99% | -53.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -11.98% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.76% | -24.52% | -21.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | -33.99% | -24.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -5.55% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.30% | -3.72% | -22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 2.55% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AB и VOO
AllianceBernstein Holding L.P. (AB) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 5.34% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 9.47% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.65% | 18.11% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.49% | 16.82% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.45% | 17.99% | +14.46% |