Сравнение AB с VOO
AB (AllianceBernstein Holding L.P.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, AB returned 15.08%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AB и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AB показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AB имеют среднегодовую доходность 15.08%, а акции VOO немного впереди с 15.35%.
AB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 15.08%
- Всё время*
- 15.68%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.86M | $8.58M | $11.05M | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам AB и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 0.84% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between AB and VOO is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between AB and VOO has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AB vs. VOO — Ранг доходности на риск
AB
VOO
Сравнение AB c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AB | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.71 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 11.57 | -11.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AB и VOO
Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.65% | -33.99% | -53.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -8.90% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -18.69% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.76% | -24.52% | -21.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | -33.99% | -24.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -0.19% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -3.67% | -22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 2.08% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AB и VOO
AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.21% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AB | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.07% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.61% | 10.27% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 12.81% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 16.96% | +11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 18.03% | +14.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AB и VOO
Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 7.14% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
AB and VOO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AB has higher volatility (4.21%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, AB dropped -87.65% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AB и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор