Сравнение AB с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AB и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AB и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 1.10% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AB показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции AB превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.99% против 12.25% соответственно.
AB
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 13.99%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AB vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AB
SCHD
Сравнение AB c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AB | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.88 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.32 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.05 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 3.55 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AB | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.88 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.58 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между AB и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AB и SCHD
Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 8.90% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок AB и SCHD
Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AB | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.65% | -33.37% | -54.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.41% | -12.74% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.76% | -16.85% | -28.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | -33.37% | -24.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -3.43% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.30% | -3.34% | -22.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 3.75% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AB и SCHD
AllianceBernstein Holding L.P. (AB) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что AB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AB | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 2.33% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.86% | 7.96% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.65% | 15.69% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.49% | 14.40% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.45% | 16.70% | +15.75% |