PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AB с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AB и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.21%
6.37%
AB
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AB:

1.29

SCHD:

1.20

Коэф-т Сортино

AB:

1.90

SCHD:

1.76

Коэф-т Омега

AB:

1.23

SCHD:

1.21

Коэф-т Кальмара

AB:

0.78

SCHD:

1.69

Коэф-т Мартина

AB:

9.10

SCHD:

5.86

Индекс Язвы

AB:

3.14%

SCHD:

2.30%

Дневная вол-ть

AB:

22.06%

SCHD:

11.25%

Макс. просадка

AB:

-87.65%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

AB:

-15.46%

SCHD:

-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, AB показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции AB превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.24% против 10.86% соответственно.


AB

С начала года

31.00%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

15.90%

1 год

30.41%

5 лет

13.73%

10 лет

13.24%

SCHD

С начала года

11.54%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

7.86%

1 год

12.63%

5 лет

10.97%

10 лет

10.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AB, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.291.20
Коэффициент Сортино AB, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.901.76
Коэффициент Омега AB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.21
Коэффициент Кальмара AB, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.781.69
Коэффициент Мартина AB, с текущим значением в 9.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.009.105.86
AB
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа AB на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.29
1.20
AB
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AB и SCHD

Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности SCHD в 3.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AB
AllianceBernstein Holding L.P.
8.00%8.44%10.30%7.33%8.26%7.67%10.54%8.50%7.46%8.09%7.32%7.45%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AB и SCHD

Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.46%
-6.72%
AB
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности AB и SCHD

AllianceBernstein Holding L.P. (AB) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что AB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.32%
3.88%
AB
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab