Сравнение AB с GT
AB (AllianceBernstein Holding L.P.) and GT (The Goodyear Tire & Rubber Company) are both stocks. AB operates in Asset Management (Financial Services), while GT operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AB returned 14.41%/yr vs -11.55%/yr for GT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AB и GT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AB показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у GT с доходностью -18.95%. За последние 10 лет акции AB превзошли акции GT по среднегодовой доходности: 14.41% против -11.55% соответственно.
AB
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.21%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 14.41%
GT
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- 12.52%
- 6 месяцев
- -23.82%
- С начала года
- -18.95%
- 1 год
- -34.32%
- 3 года*
- -22.56%
- 5 лет*
- -14.56%
- 10 лет*
- -11.55%
Сравнение доходности по годам AB и GT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 4.23% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
GT The Goodyear Tire & Rubber Company | -18.95% | -2.67% | -37.15% | 41.08% | -52.39% | 95.42% | -29.05% | -20.86% | -35.38% | 6.07% |
Correlation
The correlation between AB and GT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1988 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between AB and GT has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AB:
$4.24B
GT:
$2.04B
AB:
$3.38
GT:
-$10.82
AB:
14.11
GT:
0.08
AB:
$250.00M
GT:
$17.91B
AB:
$250.00M
GT:
$2.63B
AB:
$252.50M
GT:
$832.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AB vs. GT — Ранг доходности на риск
AB
GT
Сравнение AB c GT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и The Goodyear Tire & Rubber Company (GT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AB | GT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.89 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.67 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -1.01 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AB и GT
Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, что меньше максимальной просадки GT в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и GT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AB | GT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.65% | -94.50% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -51.65% | +36.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | -65.34% | +44.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.76% | -76.88% | +31.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | -86.55% | +28.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -87.50% | +81.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -48.77% | +22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 33.91% | -26.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AB и GT
Текущая волатильность для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) составляет 5.10%, в то время как у The Goodyear Tire & Rubber Company (GT) волатильность равна 16.82%. Это указывает на то, что AB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AB | GT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 16.82% | -11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 35.86% | -17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 47.28% | -24.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.15% | 51.35% | -23.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 49.02% | -16.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AB и GT
Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, тогда как GT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 8.89% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
GT The Goodyear Tire & Rubber Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 4.11% | 2.84% | 1.36% | 1.00% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AB и GT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AllianceBernstein Holding L.P. и The Goodyear Tire & Rubber Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AB and GT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GT has higher volatility (16.82%) compared to AB (5.10%). In terms of maximum drawdown, AB dropped -87.65% vs GT's -94.50%.
AB currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AB и GT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор