Сравнение AB с UTF
AB (AllianceBernstein Holding L.P.) and UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AB returned 15.08%/yr vs 11.29%/yr for UTF. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AB и UTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AB показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 18.15%. За последние 10 лет акции AB превзошли акции UTF по среднегодовой доходности: 15.08% против 11.29% соответственно.
AB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 15.08%
- Всё время*
- 15.68%
UTF
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 11.29%
- Всё время*
- 11.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.86M | $8.58M | $11.05M | |
| $7.19M | $6.55M | $7.57M |
Сравнение доходности по годам AB и UTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 0.84% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 18.15% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
Correlation
The correlation between AB and UTF is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2004 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between AB and UTF has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AB:
$3.45B
UTF:
$2.64B
AB:
$3.39
UTF:
$6.79
AB:
10.96
UTF:
4.02
AB:
9.97
UTF:
6.83
AB:
2.78
UTF:
0.92
AB:
$343.43M
UTF:
$387.16M
AB:
$343.43M
UTF:
$388.42M
AB:
$343.43M
UTF:
$765.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AB vs. UTF — Ранг доходности на риск
AB
UTF
Сравнение AB c UTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AB | UTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.09 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 2.23 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AB и UTF
Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и UTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AB | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.65% | -72.62% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -10.33% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -19.00% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.76% | -30.28% | -15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | -52.53% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -2.74% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -10.30% | -15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 5.05% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AB и UTF
AllianceBernstein Holding L.P. (AB) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что AB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AB | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 2.51% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.61% | 8.02% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 12.47% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 18.20% | +9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 23.30% | +8.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AB и UTF
Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности UTF в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 7.14% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 6.94% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AB и UTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AllianceBernstein Holding L.P. и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AB and UTF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AB has higher volatility (4.21%) compared to UTF (2.51%). In terms of maximum drawdown, AB dropped -87.65% vs UTF's -72.62%.
UTF currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AB и UTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор