Сравнение AB с UTF
AB (AllianceBernstein Holding L.P.) and UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AB returned 14.41%/yr vs 11.46%/yr for UTF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AB и UTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AB показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 20.36%. За последние 10 лет акции AB превзошли акции UTF по среднегодовой доходности: 14.41% против 11.46% соответственно.
AB
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.21%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 14.41%
UTF
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 16.36%
- С начала года
- 20.36%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам AB и UTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 4.23% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 20.36% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
Correlation
The correlation between AB and UTF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2004 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between AB and UTF has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AB:
$4.24B
UTF:
$2.69B
AB:
$3.38
UTF:
$6.79
AB:
11.34
UTF:
4.10
AB:
14.11
UTF:
6.96
AB:
2.81
UTF:
0.94
AB:
$250.00M
UTF:
$387.16M
AB:
$250.00M
UTF:
$388.42M
AB:
$252.50M
UTF:
$765.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AB vs. UTF — Ранг доходности на риск
AB
UTF
Сравнение AB c UTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Holding L.P. (AB) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AB | UTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.46 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 2.99 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AB и UTF
Максимальная просадка AB за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AB и UTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AB | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.65% | -72.62% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -10.33% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | -20.28% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.76% | -30.28% | -15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | -52.53% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | 0.00% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -10.32% | -15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 5.04% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AB и UTF
AllianceBernstein Holding L.P. (AB) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что AB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AB | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.03% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 8.16% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 12.43% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.15% | 18.24% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 23.30% | +9.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AB и UTF
Дивидендная доходность AB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности UTF в 6.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 8.89% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 6.81% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AB и UTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AllianceBernstein Holding L.P. и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AB and UTF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AB has higher volatility (5.10%) compared to UTF (3.03%). In terms of maximum drawdown, AB dropped -87.65% vs UTF's -72.62%.
UTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AB и UTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор