PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFPN с KEAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TFPN returned 45.76% vs 26.00% for KEAT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности TFPN и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFPN показывает доходность 27.12%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 9.60%.

TFPN

1 день
0.09%
1 месяц
4.83%
С начала года
27.12%
6 месяцев
26.38%
1 год
45.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
0.50%
1 месяц
-1.00%
С начала года
9.60%
6 месяцев
10.43%
1 год
26.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPN и KEAT

2026 (YTD)20252024
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.12%3.61%-2.76%
KEAT
Keating Active ETF		9.60%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between TFPN and KEAT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.29

Сравнение распределения секторов TFPN и KEAT

Секторы
TFPN
KEAT

Промышленность

29.8%
4.3%

Технологии

17.9%

-

Сырьевые материалы

14.7%
21.7%

Энергетика

10.4%
30.9%

Здравоохранение

5.5%
5.3%

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Финансовые услуги

4.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
22.2%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
15.0%

Недвижимость

1.6%
0.6%

Промышленность

TFPN
29.8%
KEAT
4.3%

Технологии

TFPN
17.9%
KEAT

-

Сырьевые материалы

TFPN
14.7%
KEAT
21.7%

Энергетика

TFPN
10.4%
KEAT
30.9%

Здравоохранение

TFPN
5.5%
KEAT
5.3%

Потребительский циклический сектор

TFPN
4.8%
KEAT

-

Финансовые услуги

TFPN
4.8%
KEAT
1.0%

Потребительский защитный сектор

TFPN
4.3%
KEAT
22.2%

Коммунальные услуги

TFPN
3.3%
KEAT

-

Коммуникационные услуги

TFPN
2.9%
KEAT
15.0%

Недвижимость

TFPN
1.6%
KEAT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIG
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

TFPN vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.55

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
3.45

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.46

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

4.32

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.40

11.73

+9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа KEAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

2.55

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.55

-0.72

Просадки

Сравнение просадок TFPN и KEAT

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPNKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-7.45%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-6.04%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.45%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-1.58%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.22%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и KEAT

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что TFPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPNKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.62%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

8.30%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

10.26%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

10.27%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

10.27%

+2.25%

Сравнение комиссий TFPN и KEAT

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и KEAT

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

ПозицияTTM202520242023
KEAT
Keating Active ETF		2.24%2.48%1.72%0.00%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%

Часто задаваемые вопросы

TFPN and KEAT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPN has higher volatility (4.49%) compared to KEAT (2.62%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, TFPN leads with 45.76% vs 26.00% for KEAT. On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.76% return vs 26.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

KEAT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for TFPN.

They also come from different issuers: Tidal ETFs and Keating. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 0.85% for KEAT.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPN и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор