PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFPN с KEAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Keating Active ETF (KEAT).

TFPN и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFPN - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TFPN и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFPN и KEAT

2026 (YTD)20252024
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		10.08%3.61%-2.76%
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, TFPN показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

TFPN

1 день
1.68%
1 месяц
-4.60%
С начала года
10.08%
6 месяцев
13.62%
1 год
25.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с QQQTFPN с DBMFTFPN с VIGTFPN с VOOTFPN с CTATFPN с BLNDX
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий TFPN и KEAT

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.

TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
KEAT
Keating Active ETF

Доходность на риск

TFPN vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.49

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.22

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

4.02

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

16.77

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.49

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.79

-1.36

Корреляция

Корреляция между TFPN и KEAT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и KEAT

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

TTM202520242023
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFPN и KEAT

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

TFPNKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-7.45%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-7.38%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-3.46%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-1.38%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.77%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и KEAT

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что TFPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFPNKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

2.97%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

8.67%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

12.06%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

10.39%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

10.39%

+2.03%