PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFPN с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

TFPN и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFPN - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TFPN и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFPN и CTA

2026 (YTD)202520242023
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		10.08%3.61%2.67%-1.60%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-0.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFPN показывает доходность 10.08%, а CTA немного ниже – 9.60%.

TFPN

1 день
1.68%
1 месяц
-4.60%
С начала года
10.08%
6 месяцев
13.62%
1 год
25.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с QQQTFPN с DBMFTFPN с VIGTFPN с VOOTFPN с BLNDXTFPN с IAU
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий TFPN и CTA

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

TFPN vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.20

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

0.36

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

0.35

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

0.61

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.20

+1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.64

-0.21

Корреляция

Корреляция между TFPN и CTA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и CTA

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

TTM2025202420232022
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%

Просадки

Сравнение просадок TFPN и CTA

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

TFPNCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-18.07%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-10.68%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-3.92%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-5.74%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

6.16%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и CTA

Текущая волатильность для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) составляет 5.44%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что TFPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFPNCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

8.27%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.98%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

16.24%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

15.63%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

15.63%

-3.21%