PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFPN с CTA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, TFPN returned 45.99% vs 15.57% for CTA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности TFPN и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFPN показывает доходность 27.01%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 12.30%.

TFPN

1 день
0.91%
1 месяц
5.79%
С начала года
27.01%
6 месяцев
28.49%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
0.54%
1 месяц
-7.86%
С начала года
12.30%
6 месяцев
13.80%
1 год
15.57%
3 года*
11.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPN и CTA

2026 (YTD)202520242023
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.01%3.61%2.67%-1.60%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		12.30%0.88%24.15%-0.05%

Correlation

The correlation between TFPN and CTA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.02

Сравнение распределения секторов TFPN и CTA

Секторы
TFPN
CTA

Промышленность

29.8%

-

Технологии

17.9%

-

Сырьевые материалы

14.7%

-

Энергетика

10.4%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Финансовые услуги

4.8%
-49.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.6%

-

Промышленность

TFPN
29.8%
CTA

-

Технологии

TFPN
17.9%
CTA

-

Сырьевые материалы

TFPN
14.7%
CTA

-

Энергетика

TFPN
10.4%
CTA

-

Здравоохранение

TFPN
5.5%
CTA

-

Потребительский циклический сектор

TFPN
4.8%
CTA

-

Финансовые услуги

TFPN
4.8%
CTA
-49.1%

Потребительский защитный сектор

TFPN
4.3%
CTA

-

Коммунальные услуги

TFPN
3.3%
CTA

-

Коммуникационные услуги

TFPN
2.9%
CTA

-

Недвижимость

TFPN
1.6%
CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIGTFPN с IAU
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

TFPN vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
0.78

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
1.12

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.15

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

1.42

+4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.51

3.72

+17.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

0.78

+2.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.62

+0.21

Просадки

Сравнение просадок TFPN и CTA

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPNCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-18.07%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-11.00%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.86%

+7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-5.67%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

4.19%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и CTA

Текущая волатильность для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) составляет 4.55%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что TFPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPNCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

7.76%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

17.30%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

20.12%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

16.58%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

16.58%

-4.05%

Сравнение комиссий TFPN и CTA

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и CTA

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.

ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.85%3.19%4.80%7.78%6.58%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFPN and CTA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.76%) compared to TFPN (4.55%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs CTA's -18.07%.

On 1-year performance, TFPN leads with 45.99% vs 15.57% for CTA. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, TFPN has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.99% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.00% for TFPN.

TFPN is categorized as Global Allocation, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Simplify. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 0.78% for CTA.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPN и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор