PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFPN с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TFPN is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, TFPN returned 45.99% vs 28.04% for VOO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TFPN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFPN показывает доходность 27.01%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

TFPN

1 день
0.91%
1 месяц
5.79%
С начала года
27.01%
6 месяцев
28.49%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPN и VOO

2026 (YTD)202520242023
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.01%3.61%2.67%-1.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%7.45%

Correlation

The correlation between TFPN and VOO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.43

The correlation between TFPN and VOO shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TFPN и VOO

Секторы
TFPN
VOO

Промышленность

29.8%
8.3%

Технологии

17.9%
35.7%

Сырьевые материалы

14.7%
1.8%

Энергетика

10.4%
3.5%

Здравоохранение

5.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.2%

Финансовые услуги

4.8%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.9%

Коммунальные услуги

3.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
11.3%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Промышленность

TFPN
29.8%
VOO
8.3%

Технологии

TFPN
17.9%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

TFPN
14.7%
VOO
1.8%

Энергетика

TFPN
10.4%
VOO
3.5%

Здравоохранение

TFPN
5.5%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

TFPN
4.8%
VOO
10.2%

Финансовые услуги

TFPN
4.8%
VOO
11.6%

Потребительский защитный сектор

TFPN
4.3%
VOO
4.9%

Коммунальные услуги

TFPN
3.3%
VOO
2.4%

Коммуникационные услуги

TFPN
2.9%
VOO
11.3%

Недвижимость

TFPN
1.6%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VIGTFPN с IAU
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TFPN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.39

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
3.25

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.43

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

3.16

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.51

14.73

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

2.39

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.89

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TFPN и VOO

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-33.99%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.90%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-3.69%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.91%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и VOO

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TFPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.84%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

8.90%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

11.80%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

16.81%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

18.01%

-5.48%

Сравнение комиссий TFPN и VOO

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и VOO

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TFPN and VOO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPN has higher volatility (4.55%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, TFPN leads with 45.99% vs 28.04% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.99% return vs 28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for TFPN.

TFPN is categorized as Global Allocation, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Vanguard. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 0.03% for VOO.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPN и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор