PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFPN с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TFPN is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, TFPN returned 45.76% vs 40.74% for QQQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности TFPN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFPN показывает доходность 27.12%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

TFPN

1 день
0.09%
1 месяц
4.83%
С начала года
27.12%
6 месяцев
26.38%
1 год
45.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPN и QQQ

2026 (YTD)202520242023
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.12%3.61%2.67%-1.60%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%10.28%

Correlation

The correlation between TFPN and QQQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.42

The correlation between TFPN and QQQ shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TFPN и QQQ

Секторы
TFPN
QQQ

Промышленность

29.8%
2.8%

Технологии

17.9%
53.8%

Сырьевые материалы

14.7%
1.1%

Энергетика

10.4%
0.6%

Здравоохранение

5.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
12.3%

Финансовые услуги

4.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.7%

Коммунальные услуги

3.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
15.8%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Промышленность

TFPN
29.8%
QQQ
2.8%

Технологии

TFPN
17.9%
QQQ
53.8%

Сырьевые материалы

TFPN
14.7%
QQQ
1.1%

Энергетика

TFPN
10.4%
QQQ
0.6%

Здравоохранение

TFPN
5.5%
QQQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

TFPN
4.8%
QQQ
12.3%

Финансовые услуги

TFPN
4.8%
QQQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

TFPN
4.3%
QQQ
7.7%

Коммунальные услуги

TFPN
3.3%
QQQ
1.4%

Коммуникационные услуги

TFPN
2.9%
QQQ
15.8%

Недвижимость

TFPN
1.6%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIGTFPN с IAU
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

TFPN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.57

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
3.37

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.44

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

3.42

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.40

13.14

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

2.57

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.41

+0.42

Просадки

Сравнение просадок TFPN и QQQ

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-82.97%

+66.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-11.96%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-32.78%

+27.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.11%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и QQQ

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.49% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.51%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

12.10%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

15.94%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

22.37%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

22.29%

-9.77%

Сравнение комиссий TFPN и QQQ

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и QQQ

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFPN and QQQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to TFPN (4.49%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, TFPN leads with 45.76% vs 40.74% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.76% return vs 40.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for TFPN.

TFPN is categorized as Global Allocation, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Invesco. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 0.18% for QQQ.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPN и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор