PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFPN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TFPN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFPN - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TFPN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFPN и SPY

2026 (YTD)202520242023
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		10.08%3.61%2.67%-1.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%7.38%

Доходность по периодам

С начала года, TFPN показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

TFPN

1 день
1.68%
1 месяц
-4.60%
С начала года
10.08%
6 месяцев
13.62%
1 год
25.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с QQQTFPN с DBMFTFPN с VIGTFPN с VOOTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с IAU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий TFPN и SPY

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

TFPN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.96

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.49

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

1.53

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

7.27

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.96

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между TFPN и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и SPY

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TFPN и SPY

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TFPNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-55.19%

+38.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-12.05%

+4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-5.53%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-9.09%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.54%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и SPY

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.44% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFPNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.35%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.50%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

19.06%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

17.06%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

17.92%

-5.50%