PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TFPN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TFPN и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TFPN с SPY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

TFPN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFPN - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFPN или SPY.

Доходность

Сравнение доходности TFPN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFPN:

-0.98

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

TFPN:

-1.26

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

TFPN:

0.85

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

TFPN:

-0.84

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

TFPN:

-1.62

SPY:

2.57

Индекс Язвы

TFPN:

8.63%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

TFPN:

14.32%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

TFPN:

-16.72%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TFPN:

-14.76%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, TFPN показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.87%.

TFPN

С начала года

-10.74%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

-13.54%

1 год

-14.21%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-1.56%

1 год

13.18%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий TFPN и SPY

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFPN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг риск-скорректированной доходности TFPN, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFPN, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFPN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и SPY

Дивидендная доходность TFPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		1.06%0.94%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TFPN и SPY

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и SPY

Текущая волатильность для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) составляет 2.94%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что TFPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...