Сравнение TFPN с BLNDX
TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and BLNDX (Standpoint Multi-Asset Fund Institutional) are both funds - TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs, while BLNDX is a Diversified Portfolio fund managed by Ultimus Fund. Over the past year, TFPN returned 45.76% vs 31.17% for BLNDX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 1.27%/yr for BLNDX.
Доходность
Сравнение доходности TFPN и BLNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFPN показывает доходность 27.12%, что значительно выше, чем у BLNDX с доходностью 17.17%.
TFPN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 27.12%
- 6 месяцев
- 26.38%
- 1 год
- 45.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLNDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 31.17%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFPN и BLNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 27.12% | 3.61% | 2.67% | -1.60% |
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 17.17% | 4.12% | 13.11% | 1.90% |
Correlation
The correlation between TFPN and BLNDX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFPN vs. BLNDX — Ранг доходности на риск
TFPN
BLNDX
Сравнение TFPN c BLNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFPN | BLNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.44 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 6.71 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.40 | 21.52 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFPN | BLNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | 2.52 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.06 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TFPN и BLNDX
Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки BLNDX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и BLNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFPN | BLNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -17.69% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -4.75% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.14% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -3.19% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.48% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFPN и BLNDX
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что TFPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFPN | BLNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 2.92% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 9.49% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 12.71% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 11.66% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 11.75% | +0.77% |
Сравнение комиссий TFPN и BLNDX
TFPN берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии BLNDX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFPN и BLNDX
TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 0.63% | 0.73% | 5.74% | 3.71% | 2.67% | 6.11% | 1.21% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFPN and BLNDX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFPN has higher volatility (4.49%) compared to BLNDX (2.92%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs BLNDX's -17.69%.
TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFPN и BLNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор