PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFPN с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

TFPN и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFPN - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TFPN и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFPN и VIG

2026 (YTD)202520242023
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		10.08%3.61%2.67%-1.60%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%6.15%

Доходность по периодам

С начала года, TFPN показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -1.48%.

TFPN

1 день
1.68%
1 месяц
-4.60%
С начала года
10.08%
6 месяцев
13.62%
1 год
25.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с QQQTFPN с DBMFTFPN с VOOTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с IAU
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий TFPN и VIG

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

TFPN vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.87

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.33

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

1.20

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

5.31

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.87

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Корреляция

Корреляция между TFPN и VIG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и VIG

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок TFPN и VIG

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

TFPNVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-46.81%

+30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-10.83%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-5.73%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-5.55%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.45%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и VIG

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что TFPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFPNVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.05%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

7.82%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

15.28%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

14.26%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

16.04%

-3.62%