PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFPN с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. TFPN is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past year, TFPN returned 45.99% vs 19.63% for VIG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности TFPN и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFPN показывает доходность 27.01%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.57%.

TFPN

1 день
0.91%
1 месяц
5.79%
С начала года
27.01%
6 месяцев
28.49%
1 год
45.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPN и VIG

2026 (YTD)202520242023
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.01%3.61%2.67%-1.60%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%6.15%

Correlation

The correlation between TFPN and VIG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов TFPN и VIG

Секторы
TFPN
VIG

Промышленность

29.8%
11.8%

Технологии

17.9%
26.2%

Сырьевые материалы

14.7%
3.5%

Энергетика

10.4%
3.5%

Здравоохранение

5.5%
16.5%

Потребительский циклический сектор

4.8%
4.7%

Финансовые услуги

4.8%
20.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
10.1%

Коммунальные услуги

3.3%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
0.5%

Недвижимость

1.6%

-

Промышленность

TFPN
29.8%
VIG
11.8%

Технологии

TFPN
17.9%
VIG
26.2%

Сырьевые материалы

TFPN
14.7%
VIG
3.5%

Энергетика

TFPN
10.4%
VIG
3.5%

Здравоохранение

TFPN
5.5%
VIG
16.5%

Потребительский циклический сектор

TFPN
4.8%
VIG
4.7%

Финансовые услуги

TFPN
4.8%
VIG
20.6%

Потребительский защитный сектор

TFPN
4.3%
VIG
10.1%

Коммунальные услуги

TFPN
3.3%
VIG
3.2%

Коммуникационные услуги

TFPN
2.9%
VIG
0.5%

Недвижимость

TFPN
1.6%
VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с IAU
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

TFPN vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
1.97

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
2.88

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.35

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

2.49

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.51

10.06

+11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

1.97

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.60

+0.23

Просадки

Сравнение просадок TFPN и VIG

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPNVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-46.81%

+30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-7.91%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-5.51%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.96%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и VIG

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TFPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPNVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.19%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

7.57%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

10.01%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

14.23%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

16.05%

-3.52%

Сравнение комиссий TFPN и VIG

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и VIG

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

TFPN and VIG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPN has higher volatility (4.55%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs VIG's -46.81%.

On 1-year performance, TFPN leads with 45.99% vs 19.63% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.99% return vs 19.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for TFPN.

TFPN is categorized as Global Allocation, while VIG is Dividend. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Vanguard. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 0.04% for VIG.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPN и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор