Сравнение TFPN с DBMF

С начала года, TFPN показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TFPN и DBMF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и DBMF.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TFPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.