PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с HFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFPN с HFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) are both exchange-traded funds - TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs, while HFND is a Multistrategy fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past year, TFPN returned 45.76% vs 18.69% for HFND. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 1.22%/yr for HFND.

Доходность

Сравнение доходности TFPN и HFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFPN показывает доходность 27.12%, что значительно выше, чем у HFND с доходностью 8.56%.

TFPN

1 день
0.09%
1 месяц
4.83%
С начала года
27.12%
6 месяцев
26.38%
1 год
45.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFND

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.88%
1 год
18.69%
3 года*
10.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPN и HFND

2026 (YTD)202520242023
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.12%3.61%2.67%-1.60%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		8.56%8.93%8.34%1.43%

Correlation

The correlation between TFPN and HFND is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.42

The correlation between TFPN and HFND shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TFPN и HFND

Секторы
TFPN
HFND

Промышленность

29.8%
13.5%

Технологии

17.9%
17.6%

Сырьевые материалы

14.7%
7.6%

Энергетика

10.4%
5.5%

Здравоохранение

5.5%
8.8%

Потребительский циклический сектор

4.8%
11.0%

Финансовые услуги

4.8%
19.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Коммунальные услуги

3.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
5.5%

Недвижимость

1.6%
1.4%

Промышленность

TFPN
29.8%
HFND
13.5%

Технологии

TFPN
17.9%
HFND
17.6%

Сырьевые материалы

TFPN
14.7%
HFND
7.6%

Энергетика

TFPN
10.4%
HFND
5.5%

Здравоохранение

TFPN
5.5%
HFND
8.8%

Потребительский циклический сектор

TFPN
4.8%
HFND
11.0%

Финансовые услуги

TFPN
4.8%
HFND
19.2%

Потребительский защитный сектор

TFPN
4.3%
HFND
4.3%

Коммунальные услуги

TFPN
3.3%
HFND
5.6%

Коммуникационные услуги

TFPN
2.9%
HFND
5.5%

Недвижимость

TFPN
1.6%
HFND
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIG
Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSP

Доходность на риск

TFPN vs. HFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c HFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNHFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
1.99

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
2.82

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.37

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

3.80

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.40

14.17

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. HFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа HFND равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и HFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNHFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

1.99

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.93

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TFPN и HFND

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и HFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPNHFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-13.31%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-4.94%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-2.09%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.32%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и HFND

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что TFPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPNHFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.90%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

7.87%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

9.42%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

9.46%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

9.46%

+3.06%

Сравнение комиссий TFPN и HFND

TFPN берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и HFND

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.

ПозицияTTM2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.68%5.08%3.70%1.41%0.43%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFPN and HFND have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPN has higher volatility (4.49%) compared to HFND (2.90%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs HFND's -13.31%.

On 1-year performance, TFPN leads with 45.76% vs 18.69% for HFND. On fees, TFPN is cheaper at 1.10% per year. On volatility, HFND has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.76% return vs 18.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFPN is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.

HFND has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.00% for TFPN.

TFPN is categorized as Global Allocation, while HFND is Multistrategy. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 1.22% for HFND.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPN и HFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор