Сравнение TFPN с HFND

С начала года, TFPN показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у HFND с доходностью 3.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFPN берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии HFND в 1.22%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа HFND равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и HFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TFPN и HFND составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки HFND в -13.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и HFND.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что TFPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.