Сравнение TFPN с HECA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA).
TFPN и HECA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFPN - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TFPN и HECA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFPN и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 10.08% | 12.23% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TFPN показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 3.58%.
TFPN
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFPN и HECA
TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии HECA в 1.02%.
Доходность на риск
TFPN vs. HECA — Ранг доходности на риск
TFPN
HECA
Сравнение TFPN c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFPN | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFPN | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.78 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между TFPN и HECA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFPN и HECA
TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.98% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFPN и HECA
Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки HECA в -7.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и HECA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFPN | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -7.07% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -7.07% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -1.56% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFPN и HECA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFPN | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 12.98% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 12.98% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 12.98% | -0.56% |