Сравнение TFPN с HECA
TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности TFPN и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFPN показывает доходность 27.01%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 0.22%.
TFPN
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 27.01%
- 6 месяцев
- 28.49%
- 1 год
- 45.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFPN и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 27.01% | 12.23% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.22% | 12.83% |
Correlation
The correlation between TFPN and HECA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFPN vs. HECA — Ранг доходности на риск
TFPN
HECA
Сравнение TFPN c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFPN | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFPN | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок TFPN и HECA
Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки HECA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFPN | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -11.81% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.09% | +10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -3.15% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFPN и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFPN | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 12.44% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 12.44% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 12.44% | +0.09% |
Сравнение комиссий TFPN и HECA
TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFPN и HECA
TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
TFPN and HECA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HECA is cheaper at 1.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HECA is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.
HECA has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for TFPN.
They also come from different issuers: Tidal ETFs and Hedgeye. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 1.02% for HECA.
Подберите оптимальное распределение для TFPN и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор