Сравнение TFPN с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
TFPN и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFPN - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TFPN и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFPN и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 10.08% | 3.61% | 2.67% | -1.60% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TFPN показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 4.83%.
TFPN
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFPN и GAA
TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
TFPN vs. GAA — Ранг доходности на риск
TFPN
GAA
Сравнение TFPN c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFPN | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.03 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.70 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.87 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 11.69 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFPN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.03 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.61 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TFPN и GAA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFPN и GAA
TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок TFPN и GAA
Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFPN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -26.57% | +9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -7.18% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -3.40% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -3.90% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.76% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFPN и GAA
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что TFPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFPN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 3.81% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 7.24% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 10.34% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 11.27% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 11.05% | +1.37% |