PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFPN с GAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, TFPN returned 45.76% vs 21.16% for GAA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности TFPN и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFPN показывает доходность 27.12%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 9.52%.

TFPN

1 день
0.09%
1 месяц
4.83%
С начала года
27.12%
6 месяцев
26.38%
1 год
45.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAA

1 день
0.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.08%
1 год
21.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPN и GAA

2026 (YTD)202520242023
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.12%3.61%2.67%-1.60%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.52%18.76%6.67%3.91%

Correlation

The correlation between TFPN and GAA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.34

Сравнение распределения секторов TFPN и GAA

Секторы
TFPN
GAA

Промышленность

29.8%
14.2%

Технологии

17.9%
8.7%

Сырьевые материалы

14.7%
9.7%

Энергетика

10.4%
13.2%

Здравоохранение

5.5%
3.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
8.5%

Финансовые услуги

4.8%
17.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.5%

Коммунальные услуги

3.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.0%

Недвижимость

1.6%
13.9%

Промышленность

TFPN
29.8%
GAA
14.2%

Технологии

TFPN
17.9%
GAA
8.7%

Сырьевые материалы

TFPN
14.7%
GAA
9.7%

Энергетика

TFPN
10.4%
GAA
13.2%

Здравоохранение

TFPN
5.5%
GAA
3.2%

Потребительский циклический сектор

TFPN
4.8%
GAA
8.5%

Финансовые услуги

TFPN
4.8%
GAA
17.5%

Потребительский защитный сектор

TFPN
4.3%
GAA
3.5%

Коммунальные услуги

TFPN
3.3%
GAA
3.8%

Коммуникационные услуги

TFPN
2.9%
GAA
4.0%

Недвижимость

TFPN
1.6%
GAA
13.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIG
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с SWOBX

Доходность на риск

TFPN vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.34

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
3.30

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.43

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

3.68

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.40

14.09

+7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа GAA равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

2.34

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.64

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TFPN и GAA

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPNGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-26.57%

+9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-5.78%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.85%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.51%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и GAA

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что TFPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPNGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.49%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

7.38%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

9.16%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

11.28%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

11.09%

+1.43%

Сравнение комиссий TFPN и GAA

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и GAA

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.58%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFPN and GAA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFPN has higher volatility (4.49%) compared to GAA (2.49%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs GAA's -26.57%.

On 1-year performance, TFPN leads with 45.76% vs 21.16% for GAA. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, GAA has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.76% return vs 21.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

GAA has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for TFPN.

TFPN is categorized as Global Allocation, while GAA is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Cambria. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 0.41% for GAA.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPN и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор