Сравнение TFPN с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и iShares Gold Trust (IAU).
TFPN и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFPN - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TFPN и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFPN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 10.08% | 3.61% | 2.67% | -1.60% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 5.15% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TFPN показывает доходность 10.08%, а IAU немного выше – 10.48%.
TFPN
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFPN и IAU
TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
TFPN vs. IAU — Ранг доходности на риск
TFPN
IAU
Сравнение TFPN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFPN | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.90 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 2.33 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.72 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 9.95 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFPN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.90 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.65 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TFPN и IAU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFPN и IAU
Ни TFPN, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.98% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFPN и IAU
Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFPN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -45.14% | +28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -19.18% | +11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -11.71% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -15.98% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 5.23% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFPN и IAU
Текущая волатильность для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) составляет 5.44%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что TFPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFPN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 10.44% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 24.15% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 27.64% | -14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 17.70% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 15.83% | -3.41% |