Сравнение TFPN с IAU
TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. TFPN is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past year, TFPN returned 39.65% vs 19.64% for IAU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности TFPN и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFPN показывает доходность 22.36%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -7.61%.
TFPN
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 22.36%
- 6 месяцев
- 20.30%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -11.09%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам TFPN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 22.36% | 3.61% | 2.67% | -1.83% |
IAU iShares Gold Trust | -7.61% | 63.95% | 26.85% | 6.58% |
Correlation
The correlation between TFPN and IAU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between TFPN and IAU shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFPN vs. IAU — Ранг доходности на риск
TFPN
IAU
Сравнение TFPN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFPN | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.15 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 0.75 | +4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | 2.14 | +15.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFPN и IAU
Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFPN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -45.14% | +28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -26.17% | +18.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -26.17% | +22.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -15.98% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 9.21% | -6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFPN и IAU
Текущая волатильность для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) составляет 6.67%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что TFPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFPN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 8.50% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 24.42% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 27.55% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 18.24% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 16.01% | -3.10% |
Сравнение комиссий TFPN и IAU
TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFPN и IAU
Ни TFPN, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
TFPN and IAU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (8.50%) compared to TFPN (6.67%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs IAU's -45.14%.
On 1-year performance, TFPN leads with 39.65% vs 19.64% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TFPN has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 39.65% return vs 19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.
TFPN and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TFPN is categorized as Global Allocation, while IAU is Gold. They also come from different issuers: Tidal ETFs and iShares. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 0.25% for IAU.
TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFPN и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор