PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFPN с ARKQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - TFPN is a Global Allocation fund actively managed by Tidal ETFs, while ARKQ is a Robotics fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past year, TFPN returned 45.76% vs 73.83% for ARKQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 0.75%/yr for ARKQ.

Доходность

Сравнение доходности TFPN и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFPN показывает доходность 27.12%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью 21.70%.

TFPN

1 день
0.09%
1 месяц
4.83%
С начала года
27.12%
6 месяцев
26.38%
1 год
45.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
0.51%
1 месяц
9.53%
С начала года
21.70%
6 месяцев
21.88%
1 год
73.83%
3 года*
39.06%
5 лет*
11.51%
10 лет*
22.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPN и ARKQ

2026 (YTD)202520242023
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.12%3.61%2.67%-1.60%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		21.70%48.81%33.88%0.35%

Correlation

The correlation between TFPN and ARKQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.47

The correlation between TFPN and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TFPN и ARKQ

Секторы
TFPN
ARKQ

Промышленность

29.8%
37.1%

Технологии

17.9%
32.6%

Сырьевые материалы

14.7%

-

Энергетика

10.4%
1.9%

Здравоохранение

5.5%
2.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
16.9%

Финансовые услуги

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Коммунальные услуги

3.3%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.1%

Недвижимость

1.6%

-

Промышленность

TFPN
29.8%
ARKQ
37.1%

Технологии

TFPN
17.9%
ARKQ
32.6%

Сырьевые материалы

TFPN
14.7%
ARKQ

-

Энергетика

TFPN
10.4%
ARKQ
1.9%

Здравоохранение

TFPN
5.5%
ARKQ
2.2%

Потребительский циклический сектор

TFPN
4.8%
ARKQ
16.9%

Финансовые услуги

TFPN
4.8%
ARKQ

-

Потребительский защитный сектор

TFPN
4.3%
ARKQ

-

Коммунальные услуги

TFPN
3.3%
ARKQ
1.3%

Коммуникационные услуги

TFPN
2.9%
ARKQ
8.1%

Недвижимость

TFPN
1.6%
ARKQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIG
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

TFPN vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.29

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
2.82

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.35

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

3.61

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.40

10.92

+10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа ARKQ равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

2.29

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.66

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TFPN и ARKQ

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPNARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-59.89%

+43.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-20.58%

+13.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.98%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-17.23%

+12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

6.79%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и ARKQ

Текущая волатильность для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) составляет 4.49%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что TFPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPNARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

10.40%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

24.44%

-13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

32.48%

-18.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

32.22%

-19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

29.83%

-17.31%

Сравнение комиссий TFPN и ARKQ

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ARKQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и ARKQ

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFPN and ARKQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKQ has higher volatility (10.40%) compared to TFPN (4.49%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs ARKQ's -59.89%.

On 1-year performance, ARKQ leads with 73.83% vs 45.76% for TFPN. On fees, ARKQ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TFPN has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKQ has performed better with a 73.83% return vs 45.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

ARKQ has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for TFPN.

TFPN is categorized as Global Allocation, while ARKQ is Robotics. They also come from different issuers: Tidal ETFs and ARK. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 0.75% for ARKQ.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPN и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор