Сравнение TFLR с THYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF).
TFLR и THYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. THYF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TFLR и THYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFLR и THYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | -0.33% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.41% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | -0.37% | 7.77% | 8.51% | 11.32% | 0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TFLR показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью -0.37%.
TFLR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLR и THYF
TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии THYF в 0.56%.
Доходность на риск
TFLR vs. THYF — Ранг доходности на риск
TFLR
THYF
Сравнение TFLR c THYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLR | THYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.72 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.73 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 7.85 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLR | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.18 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.43 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между TFLR и THYF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLR и THYF
Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности THYF в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.94% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.19% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок TFLR и THYF
Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и THYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFLR | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -5.24% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -3.85% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.36% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.84% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.89% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLR и THYF
Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.89%, в то время как у T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFLR | THYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.89% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 2.62% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 5.51% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 5.90% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 5.90% | -2.16% |