Сравнение TFLR с TCAL
TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAL is a Derivative Income fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TFLR returned 5.61% vs -0.79% for TCAL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TFLR charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.
Доходность
Сравнение доходности TFLR и TCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFLR показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.13%.
TFLR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFLR и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.42% | 5.86% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.13% | 1.58% |
Correlation
The correlation between TFLR and TCAL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLR vs. TCAL — Ранг доходности на риск
TFLR
TCAL
Сравнение TFLR c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLR | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.99 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.11 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | -0.29 | +12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLR | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | -0.08 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | -0.04 | +2.23 |
Просадки
Сравнение просадок TFLR и TCAL
Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и TCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLR | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -7.24% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -7.00% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -5.19% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -2.03% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.69% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLR и TCAL
Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.41%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLR | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 2.60% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 7.04% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 9.35% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 11.25% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 11.25% | -7.57% |
Сравнение комиссий TFLR и TCAL
TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLR и TCAL
Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что меньше доходности TCAL в 11.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.86% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.76% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
TFLR and TCAL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCAL has higher volatility (2.60%) compared to TFLR (0.41%). In terms of maximum drawdown, TFLR dropped -4.01% vs TCAL's -7.24%.
On 1-year performance, TFLR leads with 5.61% vs -0.79% for TCAL. On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TFLR has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TFLR has performed better with a 5.61% return vs -0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TCAL has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 6.76% for TFLR.
TFLR is categorized as Bank Loan, while TCAL is Derivative Income. Their fees differ too: 0.60% for TFLR and 0.34% for TCAL.
TFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFLR и TCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор