Сравнение TFLR с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
TFLR и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TFLR и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFLR и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | -0.33% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.41% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | 1.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TFLR показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
TFLR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFLR и JPIE
TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
TFLR vs. JPIE — Ранг доходности на риск
TFLR
JPIE
Сравнение TFLR c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLR | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.74 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.66 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.69 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.41 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 18.78 | -9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.74 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.95 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между TFLR и JPIE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLR и JPIE
Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.94% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок TFLR и JPIE
Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFLR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -9.96% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -1.72% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.53% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -2.17% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.31% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLR и JPIE
T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и JPMorgan Income ETF (JPIE) имеют волатильность 0.89% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFLR | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.87% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.09% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 2.11% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 3.57% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 3.57% | +0.17% |