PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLR с FLTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFLR с FLTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR).

TFLR и FLTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г.. FLTR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Фонд был запущен 25 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TFLR и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFLR и FLTR

2026 (YTD)2025202420232022
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		-0.33%6.57%8.77%12.05%-0.41%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		0.68%5.22%7.38%7.41%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 0.68%.

TFLR

1 день
0.12%
1 месяц
0.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.91%
3 года*
7.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLTR

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.71%
3 года*
6.47%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Floating Rate ETF

VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с JAAATFLR с FIQSXTFLR с BBBIXTFLR с JBBBTFLR с JPLDTFLR с ICLO
Часто сравнивают с FLTR:
FLTR с FLOTFLTR с SGOVFLTR с VRIGFLTR с JBBBFLTR с ICSHFLTR с USFRFLTR с ENIAX

Сравнение комиссий TFLR и FLTR

TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.

TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF

Доходность на риск

TFLR vs. FLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FLTR
Ранг доходности на риск FLTR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLR c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLRFLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.10

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.43

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.92

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.44

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

17.88

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLR vs. FLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FLTR равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLRFLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.10

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

0.51

+1.60

Корреляция

Корреляция между TFLR и FLTR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и FLTR

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности FLTR в 4.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.94%6.93%8.18%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF		4.86%4.97%5.93%6.07%2.29%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и FLTR

Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и FLTR.

Загрузка...

Показатели просадок

TFLRFLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.01%

-17.84%

+13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-1.93%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.15%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.68%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.26%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и FLTR

T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFLRFLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.40%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

0.58%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

2.25%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

2.14%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

5.01%

-1.27%