PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLR с FLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TFLR и FLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
3.03%
TFLR
FLTR

Доходность по периодам

С начала года, TFLR показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у FLTR с доходностью 6.65%.


TFLR

С начала года

8.02%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

4.09%

1 год

10.16%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FLTR

С начала года

6.65%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

3.03%

1 год

7.59%

5 лет (среднегодовая)

3.40%

10 лет (среднегодовая)

2.73%

Основные характеристики


TFLRFLTR
Коэф-т Шарпа3.977.44
Коэф-т Сортино6.2812.21
Коэф-т Омега1.953.83
Коэф-т Кальмара9.6310.25
Коэф-т Мартина57.70114.60
Индекс Язвы0.18%0.07%
Дневная вол-ть2.56%1.02%
Макс. просадка-1.48%-17.84%
Текущая просадка-0.04%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TFLR и FLTR

TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.


TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TFLR и FLTR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLR c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLR, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.977.44
Коэффициент Сортино TFLR, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.2812.21
Коэффициент Омега TFLR, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.953.83
Коэффициент Кальмара TFLR, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.6310.25
Коэффициент Мартина TFLR, с текущим значением в 57.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0057.70114.60
TFLR
FLTR

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 3.97, что ниже коэффициента Шарпа FLTR равного 7.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.009.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.97
7.44
TFLR
FLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и FLTR

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности FLTR в 6.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
7.51%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.10%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и FLTR

Максимальная просадка TFLR за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и FLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
0
TFLR
FLTR

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и FLTR

T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что TFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39%
0.26%
TFLR
FLTR