PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFLR с FLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TFLRFLTR
Дох-ть с нач. г.7.48%6.40%
Дох-ть за 1 год10.26%7.64%
Коэф-т Шарпа4.057.26
Коэф-т Сортино6.4311.77
Коэф-т Омега1.973.76
Коэф-т Кальмара9.9510.31
Коэф-т Мартина59.38113.75
Индекс Язвы0.18%0.07%
Дневная вол-ть2.59%1.05%
Макс. просадка-1.48%-17.84%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между TFLR и FLTR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TFLR и FLTR

С начала года, TFLR показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у FLTR с доходностью 6.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
3.15%
TFLR
FLTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TFLR и FLTR

TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%.


TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
График комиссии TFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии FLTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFLR c FLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFLR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLR, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLR, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLR, с текущим значением в 9.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.009.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLR, с текущим значением в 59.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0059.38
FLTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTR, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.007.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTR, с текущим значением в 11.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.0011.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTR, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTR, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTR, с текущим значением в 113.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00113.75

Сравнение коэффициента Шарпа TFLR и FLTR

Показатель коэффициента Шарпа TFLR на текущий момент составляет 4.05, что ниже коэффициента Шарпа FLTR равного 7.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLR и FLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.008.009.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05
7.26
TFLR
FLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLR и FLTR

Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности FLTR в 6.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF
8.25%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLTR
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
6.11%6.08%2.30%0.63%1.49%3.05%2.67%1.69%1.16%0.71%0.66%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TFLR и FLTR

Максимальная просадка TFLR за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и FLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TFLR
FLTR

Волатильность

Сравнение волатильности TFLR и FLTR

T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что TFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
0.27%
TFLR
FLTR