Сравнение TFJL с DBC
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. TFJL is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 5 years, TFJL returned -4.00%/yr vs 11.45%/yr for DBC. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.
TFJL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -3.71%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -1.78%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам TFJL и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -3.71% | -0.81% | -6.79% | 8.23% | -17.17% | -2.46% | -2.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | 9.21% |
Correlation
The correlation between TFJL and DBC is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | -0.16 |
The correlation between TFJL and DBC shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. DBC — Ранг доходности на риск
TFJL
DBC
Сравнение TFJL c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFJL | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.94 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 6.62 | -7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFJL и DBC
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -76.36% | +50.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -16.54% | +8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -16.54% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -27.34% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.91% | -26.37% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -46.12% | +30.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 4.82% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и DBC
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 2.65%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 6.03% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 16.71% | -10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 18.85% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 19.29% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 17.80% | -8.78% |
Сравнение комиссий TFJL и DBC
TFJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и DBC
TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFJL and DBC have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.03%) compared to TFJL (2.65%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs DBC's -76.36%.
On 5-year performance, DBC leads with 11.45% vs -4.00% for TFJL. On fees, TFJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, TFJL has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBC has performed better with a 11.45% return vs -4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for TFJL.
TFJL is categorized as Defined Outcome, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор