- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 17 авг. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $7M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $31.09K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) снизился на 4.4% с начала года. Текущая цена акции TFJL — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TFJL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $807.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) показал доход в -4.40% с начала года и -5.99% за последние 12 месяцев.
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- -3.74%
- С начала года
- -4.40%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TFJL по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.35%.
Исторически 33% месяцев были с положительной доходностью, а 67% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TFJL закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 дек. 2022 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 20 дек. 2022 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.11% | 3.83% | -3.93% | -1.78% | -0.04% | 1.01% | -3.78% | 0.55% | -4.40% | ||||
| 2025 | -0.03% | 4.86% | -0.78% | -0.79% | -3.12% | 0.95% | -1.74% | -0.36% | 2.92% | 0.36% | -0.04% | -2.77% | -0.81% |
| 2024 | -2.00% | -1.81% | -1.03% | -4.46% | 0.90% | 0.79% | 2.32% | 2.07% | 1.79% | -3.64% | -0.20% | -1.47% | -6.79% |
| 2023 | 3.92% | -2.45% | 5.42% | -0.41% | -2.77% | -0.53% | -2.54% | -1.75% | -1.07% | -2.93% | 5.42% | 8.48% | 8.23% |
| 2022 | -1.93% | -1.64% | -1.31% | -3.84% | -1.42% | -0.16% | 1.05% | -3.20% | -3.02% | -3.13% | 2.85% | -2.73% | -17.17% |
| 2021 | -1.91% | -0.77% | -1.17% | -0.34% | -0.19% | -0.23% | 0.52% | 0.64% | -1.24% | 1.83% | 1.55% | -1.10% | -2.46% |
Метрики бенчмарка
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly has an annualized alpha of -4.32%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 2020.
- This ETF participated in 47.18% of S&P 500 Index downside but only 5.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.32%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.50%
- Участие в снижении
- 47.18%
Комиссия
Комиссия TFJL составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TFJL имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 3% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFJL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.50 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 10.58 | -11.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly показал максимальную просадку в 25.45%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly составляет 24.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.45%окт. 2023 г. | 3y 1mo | — | 5y 11moсент. 2020 г. - сейчас | — |
-1.49%авг. 2020 г. | 6d | 8d | 14dавг. 2020 г. - сент. 2020 г. | — |
-0.20%авг. 2020 г. | 1d | 5d | 6dавг. 2020 г. - авг. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| TFJL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -56.78% | +31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -9.10% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.49% | -18.90% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -25.43% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.45% | -0.17% | -24.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -10.69% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 2.14% | +2.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TFJL
Добавьте Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TFJL