Сравнение TFJL с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TFJL и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TFJL и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFJL и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -0.83% | -0.81% | -6.79% | 8.23% | -17.17% | -2.46% | -1.98% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | -3.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
TFJL
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFJL и TLT
TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
TFJL vs. TLT — Ранг доходности на риск
TFJL
TLT
Сравнение TFJL c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFJL | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | -0.13 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | -0.10 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.06 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.13 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFJL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.13 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | -0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.26 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между TFJL и TLT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и TLT
TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TFJL и TLT
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFJL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -48.35% | +22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -9.23% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -43.70% | +20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.64% | -40.23% | +18.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -13.62% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 4.39% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и TLT
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 3.47%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFJL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.71% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 6.61% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 11.40% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 15.88% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 14.93% | -5.83% |