Сравнение TFJL с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
TFJL и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TFJL и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFJL и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -0.83% | -0.81% | -6.79% | 8.23% | -17.17% | 3.15% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
Доходность по периодам
TFJL
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFJL и BALT
TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
TFJL vs. BALT — Ранг доходности на риск
TFJL
BALT
Сравнение TFJL c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFJL | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 1.51 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | 2.32 | -3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.95 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 12.95 | -13.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFJL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.51 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.71 | -2.18 |
Корреляция
Корреляция между TFJL и BALT составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и BALT
Ни TFJL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TFJL и BALT
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFJL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -4.89% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -3.48% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.64% | -0.92% | -20.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -0.35% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 0.52% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и BALT
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFJL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.62% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 1.84% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 4.48% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 3.36% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 3.36% | +5.74% |