Сравнение TFJL с BALT
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. TFJL is actively managed, while BALT is passively managed. Over the past 5 years, TFJL returned -3.93%/yr vs 5.96%/yr for BALT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 2.49%.
TFJL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- -3.73%
- С начала года
- -3.36%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- -1.77%
- 5 лет*
- -3.93%
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFJL и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -3.36% | -0.81% | -6.79% | 8.23% | -17.17% | 2.18% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 2.49% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.91% |
Correlation
The correlation between TFJL and BALT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. BALT — Ранг доходности на риск
TFJL
BALT
Сравнение TFJL c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFJL | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.64 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 5.63 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 20.98 | -21.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFJL и BALT
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -4.89% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -1.15% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -4.89% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -4.89% | -18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.64% | -0.28% | -23.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -0.34% | -14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 0.31% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и BALT
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 0.48% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 1.42% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 2.18% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 3.30% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 3.28% | +5.74% |
Сравнение комиссий TFJL и BALT
TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и BALT
Ни TFJL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TFJL and BALT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFJL has higher volatility (2.57%) compared to BALT (0.48%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs BALT's -4.89%.
On 5-year performance, BALT leads with 5.96% vs -3.93% for TFJL. On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BALT has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BALT has performed better with a 5.96% return vs -3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.
TFJL and BALT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.69% for BALT.
BALT currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор