Сравнение TFJL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TFJL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TFJL и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFJL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -0.83% | -0.81% | -6.79% | 8.23% | -17.17% | -2.46% | -1.98% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
TFJL
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -5.99%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFJL и SPY
TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
TFJL vs. SPY — Ранг доходности на риск
TFJL
SPY
Сравнение TFJL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFJL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | 0.96 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | 1.49 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.53 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 7.27 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFJL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.96 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.70 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.56 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между TFJL и SPY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и SPY
TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TFJL и SPY
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFJL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -55.19% | +29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -12.05% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -24.50% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.64% | -5.53% | -16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.79% | -9.09% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 2.54% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и SPY
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 3.47%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFJL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.35% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 9.50% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.58% | 19.06% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 17.06% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 17.92% | -8.82% |