PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TFJL с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFJL с DMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds. TFJL is actively managed, while DMAX is passively managed. Over the past year, TFJL returned -2.68% vs 7.20% for DMAX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.

Доходность

Сравнение доходности TFJL и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью 2.87%.

TFJL

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.54%
6 месяцев
-4.58%
С начала года
-3.71%
1 год
-2.68%
3 года*
-1.78%
5 лет*
-4.00%
10 лет*
—

DMAX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
2.83%
С начала года
2.87%
1 год
7.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFJL и DMAX

2026 (YTD)2025
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		-3.71%-0.81%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		2.87%7.51%

Correlation

The correlation between TFJL and DMAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с TFJL:
TFJL с IEFTFJL с SPYTFJL с TLTTFJL с TMARTFJL с BALTTFJL с GSGTFJL с PMAU
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZMAYDMAX с AIOODMAX с ZFEBDMAX с ZJULDMAX с ZJUN

Доходность на риск

TFJL vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 66
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFJLDMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
3.15

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
4.79

-5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.65

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

5.12

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

25.26

-25.88

TFJL vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFJL и DMAX

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и DMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFJLDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-3.37%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-1.41%

-7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.91%

-0.06%

-23.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.15%

-0.37%

-14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

0.29%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и DMAX

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFJLDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

0.53%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

1.65%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.35%

2.29%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

3.32%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

3.32%

+5.70%

Сравнение комиссий TFJL и DMAX

TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и DMAX

TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

ПозицияTTM2025
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.15%1.18%
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFJL and DMAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFJL has higher volatility (2.65%) compared to DMAX (0.53%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs DMAX's -3.37%.

On 1-year performance, DMAX leads with 7.20% vs -2.68% for TFJL. On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DMAX has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DMAX has performed better with a 7.20% return vs -2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.

DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for TFJL.

They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.50% for DMAX.

DMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFJL и DMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор