PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFJL с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFJL с DMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

TFJL и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TFJL и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFJL и DMAX

2026 (YTD)2025
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		-0.83%-0.78%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

TFJL

1 день
-0.47%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-5.99%
3 года*
-2.44%
5 лет*
-3.58%
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с TFJL:
TFJL с SPYTFJL с TLTTFJL с IEFTFJL с AIOOTFJL с BALTTFJL с BUFFTFJL с EAPR
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с ZJULDMAX с AIOODMAX с ZFEBDMAX с ZJAN

Сравнение комиссий TFJL и DMAX

TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

TFJL vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFJLDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

2.25

-2.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

3.38

-4.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.51

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.94

-4.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

19.00

-19.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFJL vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFJLDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.25

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

1.70

-2.17

Корреляция

Корреляция между TFJL и DMAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и DMAX

TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM2025
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		0.00%0.00%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%

Просадки

Сравнение просадок TFJL и DMAX

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFJLDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-3.37%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-2.00%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-0.86%

-20.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-0.42%

-14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

0.41%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и DMAX

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFJLDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

0.99%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

1.82%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

3.45%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

3.56%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

3.56%

+5.54%