Сравнение TFJL с GSG
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. TFJL is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past 5 years, TFJL returned -3.56%/yr vs 12.78%/yr for GSG. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 25.54%.
TFJL
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- -3.56%
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -12.93%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 23.88%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам TFJL и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -1.34% | -0.81% | -6.79% | 8.23% | -17.17% | -2.46% | -2.00% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 25.54% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | 10.19% |
Correlation
The correlation between TFJL and GSG is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | -0.17 |
The correlation between TFJL and GSG shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. GSG — Ранг доходности на риск
TFJL
GSG
Сравнение TFJL c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFJL | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.66 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 6.95 | -7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFJL и GSG
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -89.62% | +64.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -16.74% | +8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -16.74% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -29.12% | +5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.04% | -62.10% | +40.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -63.69% | +48.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 4.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и GSG
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 2.05%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 5.46% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 20.82% | -15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 23.17% | -14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 22.67% | -13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 22.01% | -12.99% |
Сравнение комиссий TFJL и GSG
TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и GSG
Ни TFJL, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TFJL and GSG have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (5.46%) compared to TFJL (2.05%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs GSG's -89.62%.
On 5-year performance, GSG leads with 12.78% vs -3.56% for TFJL. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TFJL has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSG has performed better with a 12.78% return vs -3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.
TFJL and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TFJL is categorized as Defined Outcome, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор