PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFJL с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFJL с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. TFJL is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past 5 years, TFJL returned -3.76%/yr vs 15.74%/yr for GSG. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности TFJL и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.

TFJL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-4.14%
1 год
-2.72%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
—

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFJL и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		-2.35%-0.81%-6.79%8.23%-17.17%-2.46%-1.98%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%10.48%

Correlation

The correlation between TFJL and GSG is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

-0.17

The correlation between TFJL and GSG shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с TFJL:
TFJL с SPYTFJL с IEFTFJL с TLTTFJL с BALTTFJL с TMARTFJL с DMAXTFJL с BAPR
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

TFJL vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 66
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFJLGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.26

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.88

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

5.47

-5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

14.39

-15.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFJL vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFJLGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.26

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.70

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.09

-0.40

Просадки

Сравнение просадок TFJL и GSG

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFJLGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-89.62%

+64.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-9.46%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-14.94%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-29.12%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-56.95%

+34.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-63.71%

+48.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.59%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и GSG

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 1.99%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFJLGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

7.65%

-5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

20.42%

-14.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

22.95%

-14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

22.61%

-13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

22.03%

-13.00%

Сравнение комиссий TFJL и GSG

TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и GSG

Ни TFJL, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TFJL and GSG have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to TFJL (1.99%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs GSG's -89.62%.

On 5-year performance, GSG leads with 15.74% vs -3.76% for TFJL. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TFJL has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSG has performed better with a 15.74% return vs -3.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.

TFJL and GSG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TFJL is categorized as Defined Outcome, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFJL и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор