PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFJL с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFJL с IEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. TFJL is actively managed, while IEF is passively managed. Over the past 5 years, TFJL returned -3.68%/yr vs -1.11%/yr for IEF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for IEF.

Доходность

Сравнение доходности TFJL и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.53%.

TFJL

1 день
0.39%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-2.93%
3 года*
-1.54%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
—

IEF

1 день
0.13%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.73%
1 год
3.44%
3 года*
2.52%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
0.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFJL и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		-1.97%-0.81%-6.79%8.23%-17.17%-2.46%-1.98%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.53%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%-1.23%

Correlation

The correlation between TFJL and IEF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.74

The correlation between TFJL and IEF shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TFJL:
TFJL с SPYTFJL с TLTTFJL с BALTTFJL с TMARTFJL с GSGTFJL с DMAXTFJL с BAPR
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP

Доходность на риск

TFJL vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 55
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFJLIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.73

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
1.10

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.12

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.85

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

2.50

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFJL vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа IEF равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFJLIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.73

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.14

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.50

-0.97

Просадки

Сравнение просадок TFJL и IEF

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFJLIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-23.93%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-4.07%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-7.74%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-21.40%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.54%

-11.23%

-11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-5.35%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

1.38%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и IEF

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFJLIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.54%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

3.34%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

4.78%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

7.71%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

6.62%

+2.40%

Сравнение комиссий TFJL и IEF

TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и IEF

TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.90%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFJL and IEF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFJL has higher volatility (1.99%) compared to IEF (1.54%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs IEF's -23.93%.

On 5-year performance, IEF leads with -1.11% vs -3.68% for TFJL. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEF has performed better with a -1.11% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.

IEF has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for TFJL.

TFJL is categorized as Defined Outcome, while IEF is Government Bonds. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.15% for IEF.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFJL и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор