PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFJL с IEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFJL с IEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).

TFJL и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TFJL и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFJL и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		-0.83%-0.81%-6.79%8.23%-17.17%-2.46%-1.98%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-0.22%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%-1.23%

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.22%.

TFJL

1 день
-0.47%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-5.99%
3 года*
-2.44%
5 лет*
-3.58%
10 лет*
—

IEF

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
2.22%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TFJL:
TFJL с SPYTFJL с TLTTFJL с AIOOTFJL с BALTTFJL с BUFFTFJL с EAPRTFJL с XBAP
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с IEIIEF с BNDIEF с TIP

Сравнение комиссий TFJL и IEF

TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.

TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

TFJL vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFJLIEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.66

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

0.97

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.11

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.20

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

2.98

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFJL vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа IEF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFJLIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.66

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.10

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.51

-0.97

Корреляция

Корреляция между TFJL и IEF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и IEF

TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.85%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Просадки

Сравнение просадок TFJL и IEF

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и IEF.

Загрузка...

Показатели просадок

TFJLIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-23.93%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-3.22%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-21.40%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-10.96%

-10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-5.30%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

1.29%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и IEF

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFJLIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

1.91%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

3.22%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

5.35%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

7.70%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

6.63%

+2.47%