Сравнение TFJL с COMT
TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. TFJL is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past 5 years, TFJL returned -4.00%/yr vs 11.75%/yr for COMT. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности TFJL и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFJL показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.
TFJL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -3.71%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -1.78%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам TFJL и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | -3.71% | -0.81% | -6.79% | 8.23% | -17.17% | -2.46% | -2.00% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | 4.32% |
Correlation
The correlation between TFJL and COMT is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | -0.18 |
The correlation between TFJL and COMT shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFJL vs. COMT — Ранг доходности на риск
TFJL
COMT
Сравнение TFJL c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFJL | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.90 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 6.35 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFJL и COMT
Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFJL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -51.89% | +26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -17.57% | +9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -17.57% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -29.00% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.91% | -11.28% | -12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -23.95% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 5.24% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFJL и COMT
Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 2.65%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFJL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 5.91% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 19.67% | -13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | 21.54% | -13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 21.20% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 18.85% | -9.83% |
Сравнение комиссий TFJL и COMT
TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFJL и COMT
TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
TFJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFJL and COMT have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.91%) compared to TFJL (2.65%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs COMT's -51.89%.
On 5-year performance, COMT leads with 11.75% vs -4.00% for TFJL. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, TFJL has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMT has performed better with a 11.75% return vs -4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.
COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for TFJL.
TFJL is categorized as Defined Outcome, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFJL и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор