PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFJL с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFJL с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, TFJL returned -3.76%/yr vs 13.50%/yr for COMT. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности TFJL и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

TFJL

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-4.14%
1 год
-2.72%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFJL и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		-2.35%-0.81%-6.79%8.23%-17.17%-2.46%-1.98%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%4.06%

Correlation

The correlation between TFJL and COMT is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

-0.18

The correlation between TFJL and COMT shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с TFJL:
TFJL с SPYTFJL с IEFTFJL с TLTTFJL с BALTTFJL с TMARTFJL с GSGTFJL с DMAX
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

TFJL vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 66
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFJLCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
2.24

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.88

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

5.95

-6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

14.11

-14.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFJL vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFJLCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

2.24

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.64

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.20

-0.69

Просадки

Сравнение просадок TFJL и COMT

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFJLCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-51.89%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.02%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-13.31%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-29.00%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-4.82%

-18.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-24.07%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.38%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и COMT

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 1.99%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFJLCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

7.37%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

18.80%

-13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.22%

21.29%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

21.06%

-11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.03%

18.89%

-9.86%

Сравнение комиссий TFJL и COMT

TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и COMT

TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFJL and COMT have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to TFJL (1.99%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 13.50% vs -3.76% for TFJL. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, TFJL has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 13.50% return vs -3.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for TFJL.

TFJL is categorized as Defined Outcome, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFJL и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор