PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TFJL с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TFJL и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.


TFJL

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.54%
6 месяцев
-4.58%
С начала года
-3.71%
1 год
-2.68%
3 года*
-1.78%
5 лет*
-4.00%
10 лет*

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFJL и COMT


2026 (YTD)202520242023202220212020
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly
-3.71%-0.81%-6.79%8.23%-17.17%-2.46%-2.00%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%4.32%

Correlation

The correlation between TFJL and COMT is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г.

-0.18

The correlation between TFJL and COMT shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Доходность на риск

TFJL vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 66
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TFJLCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.27

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.90

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

6.35

-6.97

TFJL vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFJL и COMT

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TFJLCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-51.89%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-17.57%

+9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-17.57%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-29.00%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.91%

-11.28%

-12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.15%

-23.95%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

5.24%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и COMT

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 2.65%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TFJLCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

5.91%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

19.67%

-13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.35%

21.54%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

21.20%

-11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

18.85%

-9.83%

Сравнение комиссий TFJL и COMT

TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и COMT

TFJL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TFJL and COMT have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to TFJL (2.65%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs COMT's -51.89%.

On 5-year performance, COMT leads with 11.75% vs -4.00% for TFJL. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, TFJL has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMT has performed better with a 11.75% return vs -4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 0.00% for TFJL.

TFJL is categorized as Defined Outcome, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFJL и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор