PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFC с USB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TFC и USB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности TFC и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Truist Financial Corporation (TFC) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,140.38%
13,057.61%
TFC
USB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFC:

1.04

USB:

0.72

Коэф-т Сортино

TFC:

1.70

USB:

1.18

Коэф-т Омега

TFC:

1.20

USB:

1.14

Коэф-т Кальмара

TFC:

0.65

USB:

0.56

Коэф-т Мартина

TFC:

5.95

USB:

2.91

Индекс Язвы

TFC:

4.61%

USB:

6.24%

Дневная вол-ть

TFC:

26.43%

USB:

25.37%

Макс. просадка

TFC:

-66.56%

USB:

-76.08%

Текущая просадка

TFC:

-24.99%

USB:

-13.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFC:

$60.12B

USB:

$77.97B

EPS

TFC:

-$4.84

USB:

$3.25

PEG коэффициент

TFC:

1.94

USB:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

TFC:

$22.39B

USB:

$34.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFC:

$21.81B

USB:

$34.70B

EBITDA (12 мес.)

TFC:

$2.18B

USB:

$7.62B

Доходность по периодам

С начала года, TFC показывает доходность 23.55%, что значительно выше, чем у USB с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции TFC превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 4.95% против 3.92% соответственно.


TFC

С начала года

23.55%

1 месяц

-7.46%

6 месяцев

20.58%

1 год

24.08%

5 лет

-0.62%

10 лет

4.95%

USB

С начала года

14.64%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

23.57%

1 год

15.32%

5 лет

-0.11%

10 лет

3.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFC c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.040.72
Коэффициент Сортино TFC, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.701.18
Коэффициент Омега TFC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.14
Коэффициент Кальмара TFC, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.650.56
Коэффициент Мартина TFC, с текущим значением в 5.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.952.91
TFC
USB

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа USB равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.04
0.72
TFC
USB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и USB

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности USB в 4.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TFC
Truist Financial Corporation
4.80%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%2.44%3.00%
USB
U.S. Bancorp
4.11%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%2.19%

Просадки

Сравнение просадок TFC и USB

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.99%
-13.72%
TFC
USB

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и USB

Truist Financial Corporation (TFC) и U.S. Bancorp (USB) имеют волатильность 6.97% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.97%
7.13%
TFC
USB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFC и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab