PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFC с USB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TFC и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Truist Financial Corporation (TFC) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.83%
29.81%
TFC
USB

Доходность по периодам

С начала года, TFC показывает доходность 33.50%, что значительно выше, чем у USB с доходностью 22.94%. За последние 10 лет акции TFC превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 6.05% против 4.97% соответственно.


TFC

С начала года

33.50%

1 месяц

9.11%

6 месяцев

25.35%

1 год

56.52%

5 лет (среднегодовая)

1.49%

10 лет (среднегодовая)

6.05%

USB

С начала года

22.94%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

31.46%

1 год

46.10%

5 лет (среднегодовая)

1.14%

10 лет (среднегодовая)

4.97%

Фундаментальные показатели


TFCUSB
Рыночная капитализация$61.90B$79.16B
EPS-$4.81$3.25
PEG коэффициент1.941.27
Общая выручка (12 мес.)$22.39B$34.70B
Валовая прибыль (12 мес.)$21.81B$34.70B
EBITDA (12 мес.)$3.87B$7.62B

Основные характеристики


TFCUSB
Коэф-т Шарпа2.061.71
Коэф-т Сортино3.062.50
Коэф-т Омега1.361.29
Коэф-т Кальмара1.161.24
Коэф-т Мартина12.737.05
Индекс Язвы4.40%6.44%
Дневная вол-ть27.25%26.61%
Макс. просадка-66.56%-76.08%
Текущая просадка-18.95%-7.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TFC и USB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFC c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.061.71
Коэффициент Сортино TFC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.062.50
Коэффициент Омега TFC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.361.29
Коэффициент Кальмара TFC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.161.24
Коэффициент Мартина TFC, с текущим значением в 12.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.737.05
TFC
USB

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.71
TFC
USB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и USB

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности USB в 3.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TFC
Truist Financial Corporation
4.44%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%2.44%3.00%
USB
U.S. Bancorp
3.83%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%2.19%

Просадки

Сравнение просадок TFC и USB

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.95%
-7.48%
TFC
USB

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и USB

Truist Financial Corporation (TFC) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что TFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.78%
9.64%
TFC
USB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFC и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию