PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TFC с USB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TFC с USB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Truist Financial Corporation (TFC) и U.S. Bancorp (USB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFC или USB.

Корреляция

Корреляция между TFC и USB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TFC и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Truist Financial Corporation (TFC) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,870.19%
11,107.19%
TFC
USB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFC:

0.06

USB:

0.07

Коэф-т Сортино

TFC:

0.31

USB:

0.30

Коэф-т Омега

TFC:

1.04

USB:

1.04

Коэф-т Кальмара

TFC:

0.04

USB:

0.06

Коэф-т Мартина

TFC:

0.21

USB:

0.19

Индекс Язвы

TFC:

8.58%

USB:

10.57%

Дневная вол-ть

TFC:

30.89%

USB:

29.30%

Макс. просадка

TFC:

-66.56%

USB:

-76.08%

Текущая просадка

TFC:

-34.04%

USB:

-26.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TFC:

$49.63B

USB:

$62.48B

EPS

TFC:

-$0.19

USB:

$4.04

Коэффициент PEG

TFC:

1.94

USB:

1.48

Коэффициент P/S

TFC:

4.30

USB:

2.46

Коэффициент P/B

TFC:

0.84

USB:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

TFC:

$8.46B

USB:

$20.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

TFC:

$8.46B

USB:

$24.06B

EBITDA (12 мес.)

TFC:

-$1.49B

USB:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, TFC показывает доходность -12.18%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции TFC превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 3.77% против 2.82% соответственно.

TFC

С начала года

-12.18%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-9.62%

1 год

3.57%

5 лет

4.86%

10 лет

3.77%

USB

С начала года

-15.54%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-14.49%

1 год

1.63%

5 лет

6.23%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFC и USB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TFC
Ранг риск-скорректированной доходности TFC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFC c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TFC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TFC: 0.06
USB: 0.07
Коэффициент Сортино TFC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TFC: 0.31
USB: 0.30
Коэффициент Омега TFC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TFC: 1.04
USB: 1.04
Коэффициент Кальмара TFC, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TFC: 0.04
USB: 0.06
Коэффициент Мартина TFC, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TFC: 0.21
USB: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 0.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USB равному 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.07
TFC
USB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и USB

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности USB в 4.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFC
Truist Financial Corporation		5.52%4.79%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.45%2.78%2.44%
USB
U.S. Bancorp		4.98%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%

Просадки

Сравнение просадок TFC и USB

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.04%
-26.50%
TFC
USB

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и USB

Truist Financial Corporation (TFC) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что TFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.32%
16.56%
TFC
USB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFC и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию