Сравнение TFC с USB
TFC (Truist Financial Corporation) and USB (U.S. Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TFC returned 6.93%/yr vs 6.10%/yr for USB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TFC и USB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFC показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции TFC превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 6.93% против 6.10% соответственно.
TFC
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 6.93%
USB
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам TFC и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC Truist Financial Corporation | -1.64% | 19.05% | 23.72% | -8.59% | -23.53% | 26.08% | -11.16% | 34.55% | -10.24% | 8.66% |
USB U.S. Bancorp | 0.62% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
Correlation
The correlation between TFC and USB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.64 |
The correlation between TFC and USB shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TFC:
$60.06B
USB:
$82.63B
TFC:
$4.28
USB:
$5.02
TFC:
11.07
USB:
10.59
TFC:
2.01
USB:
1.91
TFC:
1.01
USB:
1.40
TFC:
$30.47B
USB:
$43.34B
TFC:
$19.17B
USB:
$27.22B
TFC:
$6.99B
USB:
$10.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFC vs. USB — Ранг доходности на риск
TFC
USB
Сравнение TFC c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFC | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.54 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 3.84 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFC | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TFC и USB
Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и USB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFC | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.56% | -76.08% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -16.21% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -30.63% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.11% | -52.13% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.11% | -52.13% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -11.54% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -14.19% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 6.48% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFC и USB
Truist Financial Corporation (TFC) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что TFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFC | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.79% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 16.39% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 22.01% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.86% | 29.75% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.60% | 30.27% | +3.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFC и USB
Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности USB в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFC Truist Financial Corporation | 4.39% | 4.23% | 4.79% | 5.63% | 4.65% | 3.18% | 3.76% | 3.04% | 3.60% | 2.53% | 2.45% | 2.78% |
USB U.S. Bancorp | 3.88% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFC и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TFC и USB
TFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
TFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
TFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Truist Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
TFC and USB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFC has higher volatility (7.29%) compared to USB (6.79%). In terms of maximum drawdown, TFC dropped -66.56% vs USB's -76.08%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFC и USB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор