PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TFC с USB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TFCUSB
Дох-ть с нач. г.20.75%14.45%
Дох-ть за 1 год45.42%41.15%
Дох-ть за 3 года-7.96%-3.07%
Дох-ть за 5 лет-0.62%0.19%
Дох-ть за 10 лет4.94%4.33%
Коэф-т Шарпа2.242.09
Коэф-т Сортино3.143.03
Коэф-т Омега1.371.35
Коэф-т Кальмара1.141.37
Коэф-т Мартина13.428.89
Индекс Язвы4.41%6.44%
Дневная вол-ть26.47%27.39%
Макс. просадка-66.56%-76.08%
Текущая просадка-26.69%-13.87%

Фундаментальные показатели


TFCUSB
Рыночная капитализация$57.34B$74.65B
EPS-$5.09$3.25
PEG коэффициент1.961.20
Общая выручка (12 мес.)$25.14B$30.57B
Валовая прибыль (12 мес.)$21.81B$30.57B
EBITDA (12 мес.)$3.97B$4.88B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TFC и USB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TFC и USB

С начала года, TFC показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у USB с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции TFC превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 4.94% против 4.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2,088.04%
13,039.25%
TFC
USB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TFC c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truist Financial Corporation (TFC) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFC, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFC, с текущим значением в 13.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.42
USB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USB, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USB, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USB, с текущим значением в 8.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.89

Сравнение коэффициента Шарпа TFC и USB

Показатель коэффициента Шарпа TFC на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USB равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFC и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
2.09
TFC
USB

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFC и USB

Дивидендная доходность TFC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности USB в 4.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TFC
Truist Financial Corporation
4.86%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.44%2.77%2.44%3.00%
USB
U.S. Bancorp
4.12%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%2.19%

Просадки

Сравнение просадок TFC и USB

Максимальная просадка TFC за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFC и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.69%
-13.87%
TFC
USB

Волатильность

Сравнение волатильности TFC и USB

Текущая волатильность для Truist Financial Corporation (TFC) составляет 7.16%, в то время как у U.S. Bancorp (USB) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что TFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.16%
7.76%
TFC
USB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TFC и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Truist Financial Corporation и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию