Сравнение TFAZX с TFAQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX).
TFAZX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. TFAQX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 17 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TFAZX и TFAQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFAZX и TFAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAZX TFA Tactical Income Fund | -2.48% | 5.78% | -1.56% | -0.20% | -9.93% | 5.85% | 11.82% |
TFAQX TFA Quantitative Fund | -9.57% | 11.41% | 22.12% | 23.25% | -25.11% | 10.88% | 18.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TFAZX показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у TFAQX с доходностью -9.57%.
TFAZX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
TFAQX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -9.57%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFAZX и TFAQX
TFAZX берет комиссию в 1.97%, что меньше комиссии TFAQX в 1.98%.
Доходность на риск
TFAZX vs. TFAQX — Ранг доходности на риск
TFAZX
TFAQX
Сравнение TFAZX c TFAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFAZX | TFAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.77 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.54 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 1.80 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFAZX | TFAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.28 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.41 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TFAZX и TFAQX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAZX и TFAQX
Дивидендная доходность TFAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности TFAQX в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAZX TFA Tactical Income Fund | 2.22% | 2.16% | 0.00% | 3.05% | 0.97% | 16.23% | 1.04% | 0.62% |
TFAQX TFA Quantitative Fund | 11.23% | 10.16% | 0.00% | 0.03% | 5.06% | 20.52% | 4.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFAZX и TFAQX
Максимальная просадка TFAZX за все время составила -17.69%, что меньше максимальной просадки TFAQX в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAZX и TFAQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFAZX | TFAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.69% | -27.78% | +10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -12.85% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -27.78% | +11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -12.85% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -8.66% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 4.29% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAZX и TFAQX
Текущая волатильность для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) составляет 2.61%, в то время как у TFA Quantitative Fund (TFAQX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что TFAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFAZX | TFAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 5.22% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 12.31% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 21.43% | -15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 17.35% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 17.38% | -10.36% |