PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAZX с TFAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFAZX с TFAQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFAZX (TFA Tactical Income Fund) and TFAQX (TFA Quantitative Fund) are both mutual funds - TFAZX is a Nontraditional Bonds fund managed by Tactical Fund Advisors, while TFAQX is a Tactical Allocation fund managed by Tactical Fund Advisors. Over the past 5 years, TFAZX returned -0.53%/yr vs 8.57%/yr for TFAQX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFAZX charges 1.97%/yr vs 1.98%/yr for TFAQX.

Доходность

Сравнение доходности TFAZX и TFAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFAZX показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у TFAQX с доходностью 10.45%.

TFAZX

1 день
0.12%
1 месяц
1.52%
С начала года
2.48%
6 месяцев
2.39%
1 год
8.00%
3 года*
2.84%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
—

TFAQX

1 день
0.65%
1 месяц
9.10%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.24%
1 год
27.16%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFAZX и TFAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		2.48%5.78%-1.56%-0.20%-9.93%5.85%11.82%
TFAQX
TFA Quantitative Fund		10.45%11.41%22.12%23.25%-25.11%10.88%18.19%

Correlation

The correlation between TFAZX and TFAQX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.63

Over the past year, TFAZX and TFAQX have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Tactical Income Fund

TFA Quantitative Fund

Часто сравнивают с TFAZX:
TFAZX с MWTIXTFAZX с TFAFXTFAZX с AFLIXTFAZX с PUTIXTFAZX с DCAIXTFAZX с DFLEXTFAZX с SCFZX
Часто сравнивают с TFAQX:
TFAQX с PAUIXTFAQX с HFSAXTFAQX с TFAFXTFAQX с ABRYXTFAQX с MOJOXTFAQX с ABRZXTFAQX с CRDBX

Доходность на риск

TFAZX vs. TFAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAZX
Ранг доходности на риск TFAZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAZX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAZX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAZX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAZX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAZX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TFAQX
Ранг доходности на риск TFAQX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAQX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAQX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAQX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAQX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAZX c TFAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и TFA Quantitative Fund (TFAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAZXTFAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.91

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.49

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.22

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

7.61

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAZX vs. TFAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAZX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFAQX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAZX и TFAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAZXTFAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.50

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.61

-0.43

Просадки

Сравнение просадок TFAZX и TFAQX

Максимальная просадка TFAZX за все время составила -17.69%, что меньше максимальной просадки TFAQX в -27.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAZX и TFAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFAZXTFAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-27.78%

+10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-12.85%

+9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.15%

-21.59%

+14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-27.78%

+11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

0.00%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-8.49%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.72%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAZX и TFAQX

Текущая волатильность для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) составляет 1.03%, в то время как у TFA Quantitative Fund (TFAQX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что TFAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFAZXTFAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

3.92%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

11.03%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

14.96%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

17.39%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

17.30%

-10.34%

Сравнение комиссий TFAZX и TFAQX

TFAZX берет комиссию в 1.97%, что меньше комиссии TFAQX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAZX и TFAQX

Дивидендная доходность TFAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности TFAQX в 9.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TFAQX
TFA Quantitative Fund		9.20%10.16%0.00%0.03%5.06%20.52%4.62%0.00%
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		2.11%2.16%0.00%3.05%0.97%16.23%1.04%0.62%

Часто задаваемые вопросы

TFAZX and TFAQX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFAQX has higher volatility (3.92%) compared to TFAZX (1.03%). In terms of maximum drawdown, TFAZX dropped -17.69% vs TFAQX's -27.78%.

TFAQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFAZX и TFAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор