PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAZX с AFLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAZX с AFLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX).

TFAZX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. AFLIX управляется Anfield. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAZX и AFLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAZX и AFLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		-1.42%5.78%-1.56%-0.20%-9.93%5.85%2.99%4.44%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		-0.12%5.99%5.51%7.75%-5.69%1.66%0.58%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, TFAZX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у AFLIX с доходностью -0.12%.

TFAZX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.27%
1 год
4.79%
3 года*
0.57%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
—

AFLIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.68%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Tactical Income Fund

Anfield Universal Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TFAZX:
TFAZX с MWTIXTFAZX с TFAFXTFAZX с TFAQXTFAZX с PUTIXTFAZX с DFLEXTFAZX с SCFZXTFAZX с DCAIX
Часто сравнивают с AFLIX:
AFLIX с FDFIXAFLIX с APFPXAFLIX с MWCIXAFLIX с MWSTXAFLIX с STBNXAFLIX с SUBFXAFLIX с TUIFX

Сравнение комиссий TFAZX и AFLIX

TFAZX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии AFLIX в 1.39%.

TFAZX
TFA Tactical Income Fund
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund

Доходность на риск

TFAZX vs. AFLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAZX
Ранг доходности на риск TFAZX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAZX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAZX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAZX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAZX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAZX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AFLIX
Ранг доходности на риск AFLIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAZX c AFLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAZXAFLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

3.06

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

4.30

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.83

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.49

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

14.58

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAZX vs. AFLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAZX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа AFLIX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAZX и AFLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAZXAFLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.06

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

1.43

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.98

-0.88

Корреляция

Корреляция между TFAZX и AFLIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAZX и AFLIX

Дивидендная доходность TFAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности AFLIX в 2.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		2.20%2.16%0.00%3.05%0.97%16.23%1.04%0.62%0.00%0.00%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		2.74%3.15%5.97%5.31%4.13%2.40%4.51%2.88%2.92%1.34%

Просадки

Сравнение просадок TFAZX и AFLIX

Максимальная просадка TFAZX за все время составила -17.69%, что больше максимальной просадки AFLIX в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAZX и AFLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAZXAFLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-9.43%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-1.38%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-8.55%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-1.04%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-1.65%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.33%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAZX и AFLIX

TFA Tactical Income Fund (TFAZX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что TFAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAZXAFLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

0.67%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

0.98%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

1.57%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

1.99%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

2.34%

+4.69%