Сравнение TFAQX с HFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).
TFAQX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 17 мая 2020 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.
Доходность
Сравнение доходности TFAQX и HFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFAQX и HFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAQX TFA Quantitative Fund | -9.57% | 11.41% | 22.12% | 23.25% | -25.11% | 10.88% | 18.19% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.92% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 29.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TFAQX показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.92%.
TFAQX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -9.57%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
HFSAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFAQX и HFSAX
TFAQX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии HFSAX в 1.75%.
Доходность на риск
TFAQX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск
TFAQX
HFSAX
Сравнение TFAQX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFAQX | HFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.35 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 3.17 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.47 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.71 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 9.66 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFAQX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.35 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.63 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.30 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между TFAQX и HFSAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAQX и HFSAX
Дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности HFSAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAQX TFA Quantitative Fund | 11.23% | 10.16% | 0.00% | 0.03% | 5.06% | 20.52% | 4.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.84% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TFAQX и HFSAX
Максимальная просадка TFAQX за все время составила -27.78%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAQX и HFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFAQX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -12.81% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -3.68% | -9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -12.81% | -14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -3.68% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -2.39% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 1.03% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAQX и HFSAX
TFA Quantitative Fund (TFAQX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что TFAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFAQX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 1.84% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 3.69% | +8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 4.41% | +17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 6.31% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 6.25% | +11.13% |