PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAQX с MOJOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAQX с MOJOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX).

TFAQX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 17 мая 2020 г.. MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAQX и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAQX и MOJOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFAQX
TFA Quantitative Fund		-6.82%11.41%22.12%23.25%-25.11%10.88%18.19%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%32.06%

Доходность по периодам

С начала года, TFAQX показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 15.26%.

TFAQX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
-6.35%
1 год
12.38%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Quantitative Fund

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с TFAQX:
TFAQX с PAUIXTFAQX с TFAZXTFAQX с TFAFXTFAQX с ABRYXTFAQX с CRDBXTFAQX с HFSAXTFAQX с ABRZX
Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GIPIX

Сравнение комиссий TFAQX и MOJOX

TFAQX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
TFAQX
TFA Quantitative Fund

Доходность на риск

TFAQX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAQX
Ранг доходности на риск TFAQX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAQX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAQX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAQX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAQX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAQX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAQXMOJOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.08

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.66

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

3.86

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

17.52

-15.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAQX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAQX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа MOJOX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAQX и MOJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAQXMOJOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.08

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Корреляция

Корреляция между TFAQX и MOJOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAQX и MOJOX

Дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что меньше доходности MOJOX в 23.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
TFAQX
TFA Quantitative Fund		10.90%10.16%0.00%0.03%5.06%20.52%4.62%0.00%0.00%0.00%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%

Просадки

Сравнение просадок TFAQX и MOJOX

Максимальная просадка TFAQX за все время составила -27.78%, примерно равная максимальной просадке MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAQX и MOJOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAQXMOJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.78%

-28.85%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-12.21%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-25.32%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-4.82%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.97%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.69%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAQX и MOJOX

Текущая волатильность для TFA Quantitative Fund (TFAQX) составляет 6.22%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что TFAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAQXMOJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

9.31%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

16.25%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

22.35%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.30%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

15.98%

+1.44%