PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAZX с SCFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAZX с SCFZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX).

TFAZX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. SCFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAZX и SCFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAZX и SCFZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		-2.48%5.78%-1.56%-0.20%-9.93%5.85%2.99%3.92%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		0.60%5.75%9.41%8.67%-0.84%5.27%-0.33%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, TFAZX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у SCFZX с доходностью 0.60%.

TFAZX

1 день
0.12%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-1.99%
1 год
3.79%
3 года*
0.21%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—

SCFZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.31%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Tactical Income Fund

PGIM Securitized Credit Fund

Часто сравнивают с TFAZX:
TFAZX с MWTIXTFAZX с TFAQXTFAZX с TFAFXTFAZX с AFLIXTFAZX с DFLEXTFAZX с DCAIXTFAZX с PUTIX
Часто сравнивают с SCFZX:
SCFZX с PIMIXSCFZX с JAAASCFZX с VRPSCFZX с AFLIXSCFZX с RBSIXSCFZX с APFPXSCFZX с ACFIX

Сравнение комиссий TFAZX и SCFZX

TFAZX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии SCFZX в 0.65%.

TFAZX
TFA Tactical Income Fund
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund

Доходность на риск

TFAZX vs. SCFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAZX
Ранг доходности на риск TFAZX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAZX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAZX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAZX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAZX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SCFZX
Ранг доходности на риск SCFZX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFZX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFZX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAZX c SCFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAZXSCFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

3.52

-2.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

9.84

-8.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

3.61

-2.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

6.24

-5.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

25.35

-22.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAZX vs. SCFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAZX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа SCFZX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAZX и SCFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAZXSCFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

3.52

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

2.74

-2.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.31

-1.23

Корреляция

Корреляция между TFAZX и SCFZX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAZX и SCFZX

Дивидендная доходность TFAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SCFZX в 4.75%

TTM2025202420232022202120202019
TFAZX
TFA Tactical Income Fund		2.22%2.16%0.00%3.05%0.97%16.23%1.04%0.62%
SCFZX
PGIM Securitized Credit Fund		4.75%5.25%6.55%5.58%4.97%2.56%3.08%2.43%

Просадки

Сравнение просадок TFAZX и SCFZX

Максимальная просадка TFAZX за все время составила -17.69%, примерно равная максимальной просадке SCFZX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAZX и SCFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAZXSCFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-17.20%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-0.93%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-4.13%

-12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-0.31%

-10.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-1.09%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.23%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAZX и SCFZX

TFA Tactical Income Fund (TFAZX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с PGIM Securitized Credit Fund (SCFZX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TFAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAZXSCFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

0.22%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

1.03%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

1.65%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

1.90%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.02%

3.38%

+3.64%