- Эмитент
- Tactical Fund Advisors
- Дата выпуска
- 17 мая 2020 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TFAQX
TFA Quantitative Fund (TFAQX) прибавил 10.0% с начала года. Текущая цена акции TFAQX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TFAQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,486.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFA Quantitative Fund (TFAQX) показал доход в 10.01% с начала года и 25.61% за последние 12 месяцев.
TFA Quantitative Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TFAQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TFAQX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.71% | -2.02% | -5.57% | 8.65% | 7.79% | 0.81% | 10.01% | ||||||
| 2025 | 1.97% | -2.73% | -7.50% | -2.35% | 6.71% | 4.88% | 2.86% | 1.48% | 5.40% | 3.74% | -1.96% | -0.70% | 11.41% |
| 2024 | 2.08% | 5.79% | 2.03% | -5.07% | 6.28% | 5.71% | -0.56% | -0.56% | 1.70% | 1.39% | 3.20% | -1.24% | 22.12% |
| 2023 | 5.40% | -1.28% | 2.59% | 1.14% | 3.12% | 6.79% | 3.86% | -2.30% | -5.82% | -2.02% | 5.94% | 4.50% | 23.25% |
| 2022 | -5.19% | -2.03% | 1.04% | -10.25% | -1.60% | -6.26% | 3.71% | -4.18% | -3.61% | 3.10% | 4.01% | -6.16% | -25.11% |
| 2021 | 0.53% | 0.09% | -0.97% | 3.82% | -0.86% | 1.90% | 2.29% | 0.41% | -5.45% | 6.46% | 1.56% | 1.04% | 10.88% |
Метрики бенчмарка
TFA Quantitative Fund has an annualized alpha of -4.70%, beta of 0.92, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 2020.
- This fund participated in 88.01% of S&P 500 Index downside but only 68.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.70% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.70%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 68.44%
- Участие в снижении
- 88.01%
Комиссия
Комиссия TFAQX составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TFAQX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TFA Quantitative Fund (TFAQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFAQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.46 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 10.92 | -3.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TFA Quantitative Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $2.13 | $0.52 |
Дивидендный доход | 9.23% | 10.16% | 0.00% | 0.03% | 5.06% | 20.52% | 4.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TFA Quantitative Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TFA Quantitative Fund показал максимальную просадку в 27.78%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка TFA Quantitative Fund составляет 0.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -27.78%дек. 2022 г. | 11mo 19d | 1y 4mo | 2y 4moянв. 2022 г. - май 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.59%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 4mo 6d | 5mo 23dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -13.23%авг. 2024 г. | 25d | 3mo 4d | 3mo 29dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.85%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 7d | 6mo 8dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.11%сент. 2020 г. | 22d | 19d | 1mo 11dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| TFAQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -56.78% | +29.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -9.10% | -3.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -18.90% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -25.43% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -3.21% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -10.71% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.04% | +1.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TFAQX
Добавьте TFA Quantitative Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TFAQX