PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAQX с TFAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFAQX с TFAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFAQX (TFA Quantitative Fund) and TFAFX (Tactical Growth Allocation Fund) are both mutual funds - TFAQX is a Tactical Allocation fund managed by Tactical Fund Advisors, while TFAFX is a Multistrategy fund managed by Tactical Fund Advisors. Over the past 5 years, TFAQX returned 8.20%/yr vs 7.45%/yr for TFAFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TFAQX charges 1.98%/yr vs 1.96%/yr for TFAFX.

Доходность

Сравнение доходности TFAQX и TFAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFAQX показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у TFAFX с доходностью 7.57%.

TFAQX

1 день
-0.32%
1 месяц
7.43%
С начала года
10.10%
6 месяцев
8.72%
1 год
26.64%
3 года*
17.52%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

TFAFX

1 день
-0.50%
1 месяц
3.41%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.74%
1 год
21.55%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFAQX и TFAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFAQX
TFA Quantitative Fund		10.10%11.41%22.12%23.25%-25.11%10.88%18.19%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		7.57%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%15.81%

Correlation

The correlation between TFAQX and TFAFX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.94

The correlation between TFAQX and TFAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Quantitative Fund

Tactical Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с TFAQX:
TFAQX с PAUIXTFAQX с HFSAXTFAQX с ABRYXTFAQX с MOJOXTFAQX с TFAZXTFAQX с ABRZXTFAQX с CRDBX
Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с GAAVXTFAFX с TFAZXTFAFX с ARBIXTFAFX с ADANXTFAFX с JAAAXTFAFX с QRPRX

Доходность на риск

TFAQX vs. TFAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAQX
Ранг доходности на риск TFAQX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAQX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAQX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAQX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAQX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAQX c TFAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAQXTFAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.77

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.36

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.37

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

8.87

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAQX vs. TFAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAQX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFAFX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAQX и TFAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAQXTFAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TFAQX и TFAFX

Максимальная просадка TFAQX за все время составила -27.78%, что больше максимальной просадки TFAFX в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAQX и TFAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFAQXTFAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.78%

-25.67%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-9.30%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-17.55%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-25.67%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.50%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-7.32%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.47%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAQX и TFAFX

TFA Quantitative Fund (TFAQX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TFAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFAQXTFAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.14%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

9.03%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

12.46%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

14.79%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

14.40%

+2.89%

Сравнение комиссий TFAQX и TFAFX

TFAQX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии TFAFX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAQX и TFAFX

Дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, тогда как TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%
TFAQX
TFA Quantitative Fund		9.23%10.16%0.00%0.03%5.06%20.52%4.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TFAQX and TFAFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TFAQX has higher volatility (3.93%) compared to TFAFX (3.14%). In terms of maximum drawdown, TFAQX dropped -27.78% vs TFAFX's -25.67%.

TFAQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFAQX и TFAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор