PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAQX с TFAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAQX с TFAFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX).

TFAQX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 17 мая 2020 г.. TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAQX и TFAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAQX и TFAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFAQX
TFA Quantitative Fund		-9.57%11.41%22.12%23.25%-25.11%10.88%18.19%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		-6.64%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%15.81%

Доходность по периодам

С начала года, TFAQX показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у TFAFX с доходностью -6.64%.

TFAQX

1 день
-0.78%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-9.57%
6 месяцев
-8.66%
1 год
9.82%
3 года*
12.42%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

TFAFX

1 день
-0.41%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-5.47%
1 год
10.11%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Quantitative Fund

Tactical Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с TFAQX:
TFAQX с TFAZXTFAQX с PAUIXTFAQX с HFSAXTFAQX с CRDBXTFAQX с ABRYXTFAQX с ABRZXTFAQX с MOJOX
Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAZXTFAFX с QRPRXTFAFX с ADANXTFAFX с ARBIXTFAFX с GAAVXTFAFX с JAAAX

Сравнение комиссий TFAQX и TFAFX

TFAQX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии TFAFX в 1.96%.

TFAQX
TFA Quantitative Fund
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund

Доходность на риск

TFAQX vs. TFAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAQX
Ранг доходности на риск TFAQX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAQX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAQX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAQX c TFAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAQXTFAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.67

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.98

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.86

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

3.19

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAQX vs. TFAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAQX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFAFX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAQX и TFAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAQXTFAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между TFAQX и TFAFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAQX и TFAFX

Дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, тогда как TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TFAQX
TFA Quantitative Fund		11.23%10.16%0.00%0.03%5.06%20.52%4.62%0.00%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%

Просадки

Сравнение просадок TFAQX и TFAFX

Максимальная просадка TFAQX за все время составила -27.78%, что больше максимальной просадки TFAFX в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAQX и TFAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAQXTFAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.78%

-25.67%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-9.95%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-25.67%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-9.30%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.47%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.11%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAQX и TFAFX

TFA Quantitative Fund (TFAQX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что TFAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAQXTFAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.64%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

10.19%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

17.65%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

14.76%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

14.48%

+2.90%