- ISIN
- US87357J3023
- Эмитент
- Tactical Fund Advisors
- Дата выпуска
- 9 июн. 2019 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TFAZX
TFA Tactical Income Fund (TFAZX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции TFAZX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TFAZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $955.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFA Tactical Income Fund (TFAZX) показал доход в 1.30% с начала года и 4.97% за последние 12 месяцев.
TFA Tactical Income Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TFAZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TFAZX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 0.59% | -2.56% | 2.39% | 1.17% | -0.23% | -0.58% | 1.30% | |||||
| 2025 | 1.10% | -0.36% | -1.33% | 0.12% | 0.61% | 1.46% | 0.60% | 1.08% | 1.89% | 0.93% | -0.34% | -0.08% | 5.78% |
| 2024 | -1.08% | -1.46% | 0.99% | -1.59% | 1.24% | 0.74% | 1.46% | 0.60% | 1.31% | -1.41% | 0.72% | -2.96% | -1.56% |
| 2023 | 4.07% | -3.36% | 0.12% | -0.46% | -2.32% | 0.71% | 0.35% | -1.88% | -1.92% | -0.49% | 1.97% | 3.28% | -0.20% |
| 2022 | -3.43% | -0.32% | -2.16% | -1.32% | -0.22% | -2.02% | 1.37% | -2.37% | -1.73% | 1.29% | 1.74% | -1.10% | -9.93% |
| 2021 | -0.09% | 0.38% | 0.97% | 2.96% | -0.09% | 1.11% | 0.73% | 0.46% | -2.99% | 3.46% | -0.36% | -0.68% | 5.85% |
Метрики бенчмарка
TFA Tactical Income Fund has an annualized alpha of -2.61%, beta of 0.25, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2019.
- This fund participated in 48.85% of S&P 500 Index downside but only 22.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.61% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.25 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.61%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 22.74%
- Участие в снижении
- 48.85%
Комиссия
Комиссия TFAZX составляет 1.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TFAZX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFAZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.24 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 9.71 | -4.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TFA Tactical Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.00 | $0.25 | $0.08 | $1.56 | $0.11 | $0.06 |
Дивидендный доход | 2.14% | 2.16% | 0.00% | 3.05% | 0.97% | 16.23% | 1.04% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TFA Tactical Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TFA Tactical Income Fund показал максимальную просадку в 17.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка TFA Tactical Income Fund составляет 6.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.69%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 28d | 10moфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-16.73%окт. 2023 г. | 1y 10mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-5.07%март 2021 г. | 16d | 1mo 13d | 1mo 29dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
-3.26%окт. 2021 г. | 1mo 18d | 21d | 2mo 9dавг. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-3.14%май 2021 г. | 12d | 23d | 1mo 5dапр. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
Показатели просадок
| TFAZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.69% | -56.78% | +39.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -9.10% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.15% | -18.90% | +11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -25.43% | +8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -1.00% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -10.70% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.09% | -1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TFAZX
Добавьте TFA Tactical Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TFAZX