PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAQX с PAUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFAQX с PAUIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFAQX (TFA Quantitative Fund) and PAUIX (PIMCO All Asset All Authority Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, TFAQX returned 8.57%/yr vs 2.63%/yr for PAUIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TFAQX charges 1.98%/yr vs 0.21%/yr for PAUIX.

Доходность

Сравнение доходности TFAQX и PAUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Quantitative Fund (TFAQX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFAQX показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у PAUIX с доходностью 8.21%.

TFAQX

1 день
0.65%
1 месяц
9.10%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.24%
1 год
27.16%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

PAUIX

1 день
0.41%
1 месяц
1.38%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.68%
1 год
19.05%
3 года*
8.99%
5 лет*
2.63%
10 лет*
4.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFAQX и PAUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFAQX
TFA Quantitative Fund		10.45%11.41%22.12%23.25%-25.11%10.88%18.19%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		8.21%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%25.56%

Correlation

The correlation between TFAQX and PAUIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Quantitative Fund

PIMCO All Asset All Authority Fund

Часто сравнивают с TFAQX:
TFAQX с HFSAXTFAQX с ABRYXTFAQX с TFAFXTFAQX с MOJOXTFAQX с TFAZXTFAQX с ABRZXTFAQX с CRDBX
Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VOOPAUIX с VTIPAUIX с PMYRXPAUIX с MOJOXPAUIX с HFSAXPAUIX с PIMIXPAUIX с SAPEX

Доходность на риск

TFAQX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAQX
Ранг доходности на риск TFAQX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAQX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAQX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAQX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAQX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAQX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAQX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Quantitative Fund (TFAQX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAQXPAUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.88

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.05

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.54

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.15

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

12.20

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAQX vs. PAUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAQX на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа PAUIX равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAQX и PAUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAQXPAUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.88

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.63

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TFAQX и PAUIX

Максимальная просадка TFAQX за все время составила -27.78%, примерно равная максимальной просадке PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAQX и PAUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFAQXPAUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.78%

-26.84%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-6.05%

-6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-8.54%

-13.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-26.15%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-5.91%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.55%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAQX и PAUIX

TFA Quantitative Fund (TFAQX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что TFAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFAQXPAUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.24%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

5.16%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

6.61%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

9.61%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

8.99%

+8.31%

Сравнение комиссий TFAQX и PAUIX

TFAQX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAQX и PAUIX

Дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности PAUIX в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		6.67%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%
TFAQX
TFA Quantitative Fund		9.20%10.16%0.00%0.03%5.06%20.52%4.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFAQX and PAUIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFAQX has higher volatility (3.92%) compared to PAUIX (2.24%). In terms of maximum drawdown, TFAQX dropped -27.78% vs PAUIX's -26.84%.

PAUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFAQX и PAUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор