PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAQX с PAUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAQX с PAUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Quantitative Fund (TFAQX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX).

TFAQX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 17 мая 2020 г.. PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAQX и PAUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Quantitative Fund (TFAQX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAQX и PAUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFAQX
TFA Quantitative Fund		-9.57%11.41%22.12%23.25%-25.11%10.88%18.19%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.19%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%25.56%

Доходность по периодам

С начала года, TFAQX показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у PAUIX с доходностью 2.19%.

TFAQX

1 день
-0.78%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-9.57%
6 месяцев
-8.66%
1 год
9.82%
3 года*
12.42%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—

PAUIX

1 день
0.43%
1 месяц
-5.64%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.13%
1 год
13.62%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TFA Quantitative Fund

PIMCO All Asset All Authority Fund

Часто сравнивают с TFAQX:
TFAQX с TFAZXTFAQX с TFAFXTFAQX с ABRYXTFAQX с HFSAXTFAQX с CRDBXTFAQX с ABRZXTFAQX с MOJOX
Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с GUGPAUIX с SAPEXPAUIX с MOJOXPAUIX с PMYRX

Сравнение комиссий TFAQX и PAUIX

TFAQX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.

TFAQX
TFA Quantitative Fund
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

TFAQX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAQX
Ранг доходности на риск TFAQX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAQX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAQX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAQX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Quantitative Fund (TFAQX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAQXPAUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.84

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.43

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.31

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

8.68

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAQX vs. PAUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAQX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа PAUIX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAQX и PAUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAQXPAUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.84

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.19

Корреляция

Корреляция между TFAQX и PAUIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAQX и PAUIX

Дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности PAUIX в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFAQX
TFA Quantitative Fund		11.23%10.16%0.00%0.03%5.06%20.52%4.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.06%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%

Просадки

Сравнение просадок TFAQX и PAUIX

Максимальная просадка TFAQX за все время составила -27.78%, примерно равная максимальной просадке PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAQX и PAUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAQXPAUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.78%

-26.84%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-6.05%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-26.15%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-5.64%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-5.94%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

1.61%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAQX и PAUIX

TFA Quantitative Fund (TFAQX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что TFAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAQXPAUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

2.85%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

4.68%

+7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

7.47%

+13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

9.64%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

9.00%

+8.38%