Сравнение TFAQX с CRDBX
TFAQX (TFA Quantitative Fund) and CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, TFAQX returned 7.55%/yr vs 15.35%/yr for CRDBX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFAQX charges 1.98%/yr vs 1.24%/yr for CRDBX.
Доходность
Сравнение доходности TFAQX и CRDBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFAQX показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 17.02%.
TFAQX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
CRDBX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFAQX и CRDBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAQX TFA Quantitative Fund | 7.17% | 11.41% | 22.12% | 23.25% | -25.11% | 10.88% | 17.25% |
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 17.02% | 25.36% | 19.91% | 18.44% | -8.21% | 28.08% | 24.03% |
Correlation
The correlation between TFAQX and CRDBX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between TFAQX and CRDBX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFAQX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск
TFAQX
CRDBX
Сравнение TFAQX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFAQX | CRDBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.58 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 5.70 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 18.34 | -12.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFAQX и CRDBX
Максимальная просадка TFAQX за все время составила -27.78%, примерно равная максимальной просадке CRDBX в -28.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAQX и CRDBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFAQX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -28.12% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -7.13% | -5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -17.77% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -28.12% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -4.22% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -6.53% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.21% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAQX и CRDBX
TFA Quantitative Fund (TFAQX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что TFAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFAQX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 6.60% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 12.01% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 15.46% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 19.91% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 20.42% | -2.97% |
Сравнение комиссий TFAQX и CRDBX
TFAQX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAQX и CRDBX
Дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что меньше доходности CRDBX в 13.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Potomac Defensive Bull Fund | 13.13% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% |
TFAQX TFA Quantitative Fund | 9.48% | 10.16% | 0.00% | 0.03% | 5.06% | 20.52% | 4.62% |
Часто задаваемые вопросы
TFAQX and CRDBX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFAQX has higher volatility (7.55%) compared to CRDBX (6.60%). In terms of maximum drawdown, TFAQX dropped -27.78% vs CRDBX's -28.12%.
CRDBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFAQX и CRDBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор