Сравнение TFAQX с CRDBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).
TFAQX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 17 мая 2020 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TFAQX и CRDBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFAQX и CRDBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAQX TFA Quantitative Fund | -6.82% | 11.41% | 22.12% | 23.25% | -25.11% | 10.88% | 16.79% |
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund | 1.84% | 25.36% | 19.91% | 18.44% | -8.22% | 28.08% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TFAQX показывает доходность -6.82%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.
TFAQX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
CRDBX
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 36.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFAQX и CRDBX
TFAQX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.
Доходность на риск
TFAQX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск
TFAQX
CRDBX
Сравнение TFAQX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFAQX | CRDBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.76 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 3.26 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.61 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 5.17 | -4.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 16.62 | -14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFAQX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.76 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.01 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между TFAQX и CRDBX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAQX и CRDBX
Дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что меньше доходности CRDBX в 15.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAQX TFA Quantitative Fund | 10.90% | 10.16% | 0.00% | 0.03% | 5.06% | 20.52% | 4.62% |
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund | 15.08% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок TFAQX и CRDBX
Максимальная просадка TFAQX за все время составила -27.78%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAQX и CRDBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFAQX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -97.00% | +69.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -7.13% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -97.00% | +69.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -95.71% | +85.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -25.67% | +17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.22% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAQX и CRDBX
TFA Quantitative Fund (TFAQX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что TFAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFAQX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 5.18% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 10.66% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 21.01% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 1,635.86% | -1,618.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 1,525.82% | -1,508.40% |